Сравнение VUKE.L с IUKD.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L).

VUKE.L и IUKD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUKE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. IUKD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE UK Dividend+ Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VUKE.L и IUKD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUKE.L и IUKD.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing	5.81%	26.19%	9.55%	7.05%	5.29%	17.69%	-11.61%	17.49%	-8.79%	11.87%
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF	4.87%	32.12%	12.27%	5.81%	-1.44%	23.43%	-17.92%	18.86%	-14.11%	6.92%

Разные валюты инструментов

VUKE.L торгуется в GBP, в то время как IUKD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUKD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUKE.L показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у IUKD.L с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции VUKE.L превзошли акции IUKD.L по среднегодовой доходности: 9.35% против 6.95% соответственно.

VUKE.L

1 день: 0.72%

1 месяц: 0.06%

С начала года: 5.81%

6 месяцев: 12.23%

1 год: 25.41%

3 года*: 14.81%

5 лет*: 13.02%

10 лет*: 9.35%

IUKD.L

1 день: 0.61%

1 месяц: -1.41%

С начала года: 4.87%

6 месяцев: 15.26%

1 год: 30.57%

3 года*: 17.39%

5 лет*: 12.75%

10 лет*: 6.95%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing

Название символа

iShares UK Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с VUKE.L:

VUKE.L с ISF.L VUKE.L с VUKG.L VUKE.L с VUSA.L VUKE.L с VMID.L VUKE.L с VWRL.L VUKE.L с VFEM.L VUKE.L с JGGI.L

Часто сравнивают с IUKD.L:

IUKD.L с UKDV.L IUKD.L с CUKX.L IUKD.L с LGEN.L IUKD.L с IDVY.L IUKD.L с BIPS.L IUKD.L с CPJ1.L IUKD.L с FLGB

Сравнение комиссий VUKE.L и IUKD.L

VUKE.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IUKD.L в 0.40%.

IUKD.L

iShares UK Dividend UCITS ETF

VUKE.L

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

VUKE.L vs. IUKD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VUKE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IUKD.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUKE.L c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VUKE.L	IUKD.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.94	2.24	-0.31
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.43	2.79	-0.36
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.42	1.46	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.13	3.17	-0.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.98	13.46	-0.48
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUKE.L vs. IUKD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUKE.L на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUKD.L равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUKE.L и IUKD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VUKE.L	IUKD.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.94	2.24	-0.31
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.03	0.92	+0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.62	0.40	+0.22
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.28	+0.31

Корреляция

Корреляция между VUKE.L и IUKD.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUKE.L и IUKD.L

Дивидендная доходность VUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности IUKD.L в 4.63%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing	2.99%	3.12%	3.74%	3.82%	3.94%	3.90%	3.02%	4.65%	4.64%	3.99%	3.75%	4.25%
IUKD.L iShares UK Dividend UCITS ETF	4.63%	4.85%	5.78%	5.34%	6.39%	5.68%	4.11%	5.70%	6.86%	5.19%	4.87%	5.67%

Просадки

Сравнение просадок VUKE.L и IUKD.L

Максимальная просадка VUKE.L за все время составила -34.27%, что меньше максимальной просадки IUKD.L в -61.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.L и IUKD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	VUKE.L	IUKD.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.27%	-61.95%	+27.68%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.32%	-9.92%	+0.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-12.83%	-19.93%	+7.10%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.27%	-44.34%	+10.07%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.87%	-5.50%	+1.63%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.27%	-15.06%	+10.79%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.10%	2.34%	-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VUKE.L и IUKD.L

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) и iShares UK Dividend UCITS ETF (IUKD.L) имеют волатильность 5.26% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VUKE.L	IUKD.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.26%	5.27%	-0.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.35%	8.72%	-0.37%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.07%	13.57%	-0.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.61%	13.87%	-1.26%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.99%	17.22%	-2.23%

Сравнение VUKE.L с IUKD.L

Доходность

Сравнение доходности VUKE.L и IUKD.L

Сравнение доходности по годам VUKE.L и IUKD.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

VUKE.L

IUKD.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VUKE.L и IUKD.L

Доходность на риск

VUKE.L vs. IUKD.L — Ранг доходности на риск

VUKE.L

IUKD.L

Сравнение VUKE.L c IUKD.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VUKE.L vs. IUKD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUKE.L и IUKD.L

Просадки

Сравнение просадок VUKE.L и IUKD.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VUKE.L и IUKD.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)