Сравнение VUKE.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
VUKE.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUKE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUKE.L или VUSA.L.
Доходность
Сравнение доходности VUKE.L и VUSA.L
Доходность по периодам
С начала года, VUKE.L показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью 25.00%. За последние 10 лет акции VUKE.L уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 5.67% против 15.73% соответственно.
VUKE.L
7.90%
-2.89%
-2.74%
12.78%
5.56%
5.67%
VUSA.L
25.00%
4.04%
12.03%
30.11%
15.85%
15.73%
Основные характеристики
| VUKE.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.18 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 1.75 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 4.75 |
| Коэф-т Мартина | 6.55 | 18.69 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 9.69% | 11.16% |
| Макс. просадка | -34.27% | -25.47% |
| Текущая просадка | -3.56% | -1.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUKE.L и VUSA.L
VUKE.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VUKE.L и VUSA.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUKE.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKE.L и VUSA.L
Дивидендная доходность VUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности VUSA.L в 0.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 3.79% | 3.82% | 3.94% | 3.90% | 3.02% | 4.65% | 4.64% | 3.99% | 3.75% | 4.25% | 6.86% | 3.46% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.75% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок VUKE.L и VUSA.L
Максимальная просадка VUKE.L за все время составила -34.27%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.L и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUKE.L и VUSA.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что VUKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.