Сравнение VUKE.L с VFEM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.L).
VUKE.L и VFEM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUKE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. VFEM.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VUKE.L и VFEM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUKE.L и VFEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 5.81% | 26.19% | 9.55% | 7.05% | 5.29% | 17.69% | -11.61% | 17.49% | -8.79% | 11.87% |
VFEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 1.42% | 16.90% | 15.28% | 5.45% | -3.23% | 3.99% | 15.04% | 16.30% | -6.83% | 20.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VUKE.L показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у VFEM.L с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции VUKE.L уступали акциям VFEM.L по среднегодовой доходности: 9.35% против 10.60% соответственно.
VUKE.L
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 25.41%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 9.35%
VFEM.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUKE.L и VFEM.L
VUKE.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VFEM.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VUKE.L vs. VFEM.L — Ранг доходности на риск
VUKE.L
VFEM.L
Сравнение VUKE.L c VFEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUKE.L | VFEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.26 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.71 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.24 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.55 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | 8.51 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUKE.L | VFEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.26 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.46 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.61 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.50 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между VUKE.L и VFEM.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKE.L и VFEM.L
Дивидендная доходность VUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VFEM.L в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 2.99% | 3.12% | 3.74% | 3.82% | 3.94% | 3.90% | 3.02% | 4.65% | 4.64% | 3.99% | 3.75% | 4.25% |
VFEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 2.25% | 2.36% | 2.93% | 6.58% | 7.88% | 6.20% | 4.92% | 3.39% | 3.61% | 2.98% | 2.96% | 4.36% |
Просадки
Сравнение просадок VUKE.L и VFEM.L
Максимальная просадка VUKE.L за все время составила -34.27%, что больше максимальной просадки VFEM.L в -31.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.L и VFEM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUKE.L | VFEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.27% | -31.32% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -8.92% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.83% | -15.28% | +2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.27% | -25.91% | -8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -6.50% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -6.94% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.67% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUKE.L и VFEM.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) составляет 5.26%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.L) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что VUKE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUKE.L | VFEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 5.57% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.35% | 10.90% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 15.02% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 15.41% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 17.48% | -2.49% |