Сравнение VUKE.L с ISF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L).
VUKE.L и ISF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUKE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. ISF.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VUKE.L или ISF.L.
Доходность
Сравнение доходности VUKE.L и ISF.L
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VUKE.L показывает доходность 8.53%, а ISF.L немного ниже – 8.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VUKE.L имеют среднегодовую доходность 5.65%, а акции ISF.L немного впереди с 5.70%.
VUKE.L
8.53%
-2.73%
-2.24%
12.00%
5.81%
5.65%
ISF.L
8.26%
-2.64%
-2.13%
11.85%
5.79%
5.70%
Основные характеристики
| VUKE.L | ISF.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 1.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.86 | 1.84 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 2.56 | 2.53 |
| Коэф-т Мартина | 6.96 | 6.91 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.74% |
| Дневная вол-ть | 9.61% | 9.56% |
| Макс. просадка | -34.27% | -68.40% |
| Текущая просадка | -2.99% | -2.95% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUKE.L и ISF.L
VUKE.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии ISF.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VUKE.L и ISF.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VUKE.L c ISF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUKE.L и ISF.L
Дивидендная доходность VUKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности ISF.L в 3.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUKE.L Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 3.77% | 3.82% | 3.94% | 3.90% | 3.02% | 4.65% | 4.64% | 3.99% | 3.75% | 4.25% | 6.86% | 3.46% |
ISF.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 3.85% | 3.86% | 3.75% | 3.76% | 3.11% | 4.47% | 4.44% | 3.96% | 3.79% | 4.12% | 3.41% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок VUKE.L и ISF.L
Максимальная просадка VUKE.L за все время составила -34.27%, что меньше максимальной просадки ISF.L в -68.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUKE.L и ISF.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VUKE.L и ISF.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing (VUKE.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) имеют волатильность 4.11% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.