PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с VDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUG с VDY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO).

VUG и VDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VDY.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VUG и VDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUG и VDY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		7.53%35.39%11.18%10.87%-6.91%37.79%0.60%27.49%-17.07%16.26%
Разные валюты инструментов

VUG торгуется в USD, в то время как VDY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции VDY.TO по среднегодовой доходности: 16.16% против 12.77% соответственно.

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%

VDY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-2.15%
С начала года
7.68%
6 месяцев
16.47%
1 год
42.89%
3 года*
20.87%
5 лет*
14.36%
10 лет*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG
Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO

Сравнение комиссий VUG и VDY.TO

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VDY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

VUG vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUGVDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

3.38

-2.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

4.34

-3.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.70

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

4.39

-3.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

27.79

-23.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUG vs. VDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа VDY.TO равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и VDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUGVDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

3.38

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.93

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.66

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.50

+0.08

Корреляция

Корреляция между VUG и VDY.TO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и VDY.TO

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности VDY.TO в 3.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		3.22%3.59%4.40%4.64%4.42%3.58%4.59%4.25%4.43%3.82%3.25%4.11%

Просадки

Сравнение просадок VUG и VDY.TO

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и VDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

VUGVDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-39.21%

-11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-10.07%

-6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-16.18%

-19.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-39.21%

+3.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.25%

-0.80%

-11.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-4.67%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

1.76%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и VDY.TO

Vanguard Growth ETF (VUG) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что VUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUGVDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

3.34%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

7.60%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

12.78%

+9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

15.45%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

19.45%

+1.93%