PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUG с TMUS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VUG (Vanguard Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index, while TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VUG returned 18.30%/yr vs 16.81%/yr for TMUS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VUG и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность 7.94%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -6.03%. За последние 10 лет акции VUG превзошли акции TMUS по среднегодовой доходности: 18.30% против 16.81% соответственно.

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%

TMUS

1 день
-0.13%
1 месяц
2.52%
С начала года
-6.03%
6 месяцев
-2.73%
1 год
-15.61%
3 года*
14.68%
5 лет*
6.39%
10 лет*
16.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUG и TMUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-6.03%-6.58%39.70%15.02%20.71%-13.99%71.96%23.28%0.16%10.43%

Correlation

The correlation between VUG and TMUS is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.41

The correlation between VUG and TMUS shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

VUG vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUGTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-0.63

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
-0.78

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.91

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

-0.52

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

-0.87

+6.37

VUG vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUG и TMUS

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUGTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-86.29%

+35.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-30.37%

+13.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

-33.65%

+10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-33.65%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-33.65%

-1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-29.21%

+26.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-25.96%

+18.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

17.94%

-13.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и TMUS

Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF (VUG) составляет 6.32%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что VUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUGTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

7.63%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.28%

19.08%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

25.03%

-8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

23.91%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

26.08%

-4.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и TMUS

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности TMUS в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.09%1.80%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VUG and TMUS have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMUS has higher volatility (7.63%) compared to VUG (6.32%). In terms of maximum drawdown, VUG dropped -50.68% vs TMUS's -86.29%.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUG и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор