PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VUG с FBCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VUG с FBCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Growth ETF (VUG) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. FBCGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VUG и FBCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Growth ETF (VUG) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VUG и FBCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%11.03%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		-6.85%21.33%38.15%55.57%-37.84%23.00%62.92%36.11%-2.33%14.15%

Доходность по периодам

С начала года, VUG показывает доходность -9.39%, что значительно ниже, чем у FBCGX с доходностью -6.85%.

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%

FBCGX

1 день
4.62%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-4.17%
1 год
28.16%
3 года*
26.56%
5 лет*
12.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF

Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund

Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG
Часто сравнивают с FBCGX:
FBCGX с FBCGFBCGX с schgFBCGX с VOOFBCGX с FTECFBCGX с FSKAXFBCGX с FSPGXFBCGX с Vinix

Сравнение комиссий VUG и FBCGX

VUG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FBCGX в 0.45%.

FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

VUG vs. FBCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FBCGX
Ранг доходности на риск FBCGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCGX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCGX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCGX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUG c FBCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF (VUG) и Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VUGFBCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.19

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.81

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.94

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

7.40

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VUG vs. FBCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUG на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FBCGX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUG и FBCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VUGFBCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.19

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.49

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.76

-0.18

Корреляция

Корреляция между VUG и FBCGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUG и FBCGX

Дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности FBCGX в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%
FBCGX
Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund		1.04%0.97%0.62%0.26%0.12%6.71%1.26%0.28%0.46%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VUG и FBCGX

Максимальная просадка VUG за все время составила -50.68%, что больше максимальной просадки FBCGX в -42.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUG и FBCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VUGFBCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.68%

-42.55%

-8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-13.28%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

-42.55%

+6.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.25%

-8.61%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-9.04%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

3.47%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VUG и FBCGX

Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF (VUG) составляет 7.12%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth K6 Fund (FBCGX) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что VUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VUGFBCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.12%

7.92%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

14.30%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

25.02%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.22%

25.03%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

25.00%

-3.62%