Сравнение VUBFX с PTSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX).
VUBFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г.. PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VUBFX и PTSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VUBFX и PTSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 0.59% | 5.04% | 5.99% | 5.43% | -0.53% | 0.03% | 1.95% | 3.34% | 1.94% | 1.23% |
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 0.55% | 4.88% | 6.43% | 6.09% | -0.55% | 0.02% | 2.75% | 2.74% | 1.51% | 2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, VUBFX показывает доходность 0.59%, что значительно выше, чем у PTSHX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции VUBFX уступали акциям PTSHX по среднегодовой доходности: 2.56% против 2.94% соответственно.
VUBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 2.56%
PTSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 2.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VUBFX и PTSHX
VUBFX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PTSHX в 0.45%.
Доходность на риск
VUBFX vs. PTSHX — Ранг доходности на риск
VUBFX
PTSHX
Сравнение VUBFX c PTSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VUBFX | PTSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.18 | 3.08 | +2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.17 | 9.70 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.60 | 3.28 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.46 | 11.16 | +3.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 65.22 | 42.92 | +22.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VUBFX | PTSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18 | 3.08 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.34 | 2.48 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.07 | 2.20 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.06 | 1.70 | +1.36 |
Корреляция
Корреляция между VUBFX и PTSHX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VUBFX и PTSHX
Дивидендная доходность VUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности PTSHX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUBFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares | 4.12% | 4.62% | 5.42% | 4.06% | 1.28% | 0.43% | 1.52% | 2.58% | 2.13% | 1.43% | 0.98% | 0.00% |
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 4.22% | 4.75% | 5.16% | 4.51% | 2.80% | 0.63% | 1.78% | 2.92% | 2.65% | 1.69% | 1.67% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок VUBFX и PTSHX
Максимальная просадка VUBFX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки PTSHX в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUBFX и PTSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VUBFX | PTSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.86% | -5.12% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -0.41% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.86% | -2.33% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.86% | -4.79% | +2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.21% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.19% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.11% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VUBFX и PTSHX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) имеет более высокую волатильность в 0.34% по сравнению с PIMCO Short Term Fund (PTSHX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что VUBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VUBFX | PTSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 0.21% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 0.94% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 1.44% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.98% | 1.37% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 1.34% | -0.50% |