PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VUBFX с PTSHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VUBFX с PTSHX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VUBFX (Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares) and PTSHX (PIMCO Short Term Fund) are both mutual funds - VUBFX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while PTSHX is a Ultrashort Bond fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, VUBFX returned 2.63%/yr vs 3.00%/yr for PTSHX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VUBFX charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for PTSHX.

Доходность

Сравнение доходности VUBFX и PTSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VUBFX показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у PTSHX с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции VUBFX уступали акциям PTSHX по среднегодовой доходности: 2.63% против 3.00% соответственно.

VUBFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
1.63%
С начала года
1.73%
1 год
4.15%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.46%
10 лет*
2.63%

PTSHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
2.28%
С начала года
2.39%
1 год
4.94%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.77%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VUBFX и PTSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VUBFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares		1.73%5.04%5.99%5.43%-0.53%0.03%1.95%3.34%1.94%1.23%
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		2.39%4.88%6.43%6.09%-0.55%0.02%2.75%2.74%1.51%2.43%

Correlation

The correlation between VUBFX and PTSHX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

-0.02

The correlation between VUBFX and PTSHX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.00 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares

PIMCO Short Term Fund

Часто сравнивают с VUBFX:
VUBFX с VUSBVUBFX с VSCSXVUBFX с FLRNVUBFX с VLTCXVUBFX с VBTLXVUBFX с ICSHVUBFX с VHT
Часто сравнивают с PTSHX:
PTSHX с PIMIXPTSHX с SWBGXPTSHX с TRBUXPTSHX с FCNVXPTSHX с SWSBXPTSHX с IGSBPTSHX с MYFRX

Доходность на риск

VUBFX vs. PTSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VUBFX
Ранг доходности на риск VUBFX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUBFX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUBFX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUBFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUBFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUBFX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PTSHX
Ранг доходности на риск PTSHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSHX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSHX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSHX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VUBFX c PTSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VUBFXPTSHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.21
3.50

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.78
12.14

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.67

4.12

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.96

24.15

-10.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

76.29

81.85

-5.57

VUBFX vs. PTSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VUBFX на текущий момент составляет 5.21, что выше коэффициента Шарпа PTSHX равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VUBFX и PTSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VUBFX и PTSHX

Максимальная просадка VUBFX за все время составила -1.86%, что меньше максимальной просадки PTSHX в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VUBFX и PTSHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VUBFXPTSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.86%

-5.12%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-0.21%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

-0.41%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.86%

-2.33%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.86%

-4.79%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.19%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.06%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VUBFX и PTSHX

Текущая волатильность для Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares (VUBFX) составляет 0.29%, в то время как у PIMCO Short Term Fund (PTSHX) волатильность равна 0.35%. Это указывает на то, что VUBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VUBFXPTSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

0.35%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.60%

0.96%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80%

1.42%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.99%

1.41%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.84%

1.35%

-0.51%

Сравнение комиссий VUBFX и PTSHX

VUBFX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PTSHX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VUBFX и PTSHX

Дивидендная доходность VUBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что сопоставимо с доходностью PTSHX в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		4.39%4.75%5.16%4.51%2.80%0.63%1.78%2.92%2.65%1.69%1.67%1.57%
VUBFX
Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Investor Shares		4.39%4.62%5.42%4.06%1.28%0.43%1.52%2.58%2.13%1.43%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VUBFX and PTSHX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTSHX has higher volatility (0.35%) compared to VUBFX (0.29%). In terms of maximum drawdown, VUBFX dropped -1.86% vs PTSHX's -5.12%.

VUBFX currently has the higher Sharpe Ratio (5.21 vs 3.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VUBFX и PTSHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор