Сравнение VTWV с QRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX).
VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. QRSVX - это пассивный фонд от FPA, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 13 июн. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTWV и QRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWV и QRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 6.28% | 12.72% | 7.83% | 14.67% | -14.46% | 27.90% | 2.94% |
QRSVX FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class | 6.07% | 13.37% | 10.72% | 16.04% | -9.14% | 23.16% | 2.50% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTWV показывает доходность 6.28%, а QRSVX немного ниже – 6.07%.
VTWV
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 9.82%
QRSVX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 22.31%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWV и QRSVX
VTWV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QRSVX в 0.94%.
Доходность на риск
VTWV vs. QRSVX — Ранг доходности на риск
VTWV
QRSVX
Сравнение VTWV c QRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWV | QRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.83 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.82 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 7.65 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWV | QRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.50 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.65 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VTWV и QRSVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWV и QRSVX
Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности QRSVX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.75% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
QRSVX FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class | 4.19% | 4.45% | 4.86% | 2.56% | 2.07% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTWV и QRSVX
Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что больше максимальной просадки QRSVX в -20.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и QRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWV | QRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.73% | -20.59% | -25.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -12.93% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | -20.59% | -6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -5.01% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.89% | -5.03% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.08% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWV и QRSVX
Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что VTWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWV | QRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 4.86% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.24% | 10.94% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.20% | 19.52% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 17.46% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.50% | 17.55% | +5.95% |