Сравнение VTWV с PSSMX
VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) and PSSMX (Principal SmallCap S&P 600 Index Fund) are both funds - VTWV is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while PSSMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, VTWV returned 10.34%/yr vs 10.73%/yr for PSSMX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VTWV charges 0.10%/yr vs 0.73%/yr for PSSMX.
Доходность
Сравнение доходности VTWV и PSSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTWV показывает доходность 18.98%, что значительно выше, чем у PSSMX с доходностью 14.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWV имеют среднегодовую доходность 10.34%, а акции PSSMX немного впереди с 10.73%.
VTWV
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 18.98%
- 6 месяцев
- 18.10%
- 1 год
- 43.90%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 10.34%
PSSMX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение доходности по годам VTWV и PSSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 18.98% | 12.72% | 7.83% | 14.67% | -14.46% | 27.90% | 4.88% | 22.44% | -13.34% | 8.06% |
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 14.99% | 5.34% | 16.60% | 15.18% | -16.69% | 25.39% | 10.65% | 21.99% | -9.42% | 12.46% |
Correlation
The correlation between VTWV and PSSMX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г. | 0.92 |
The correlation between VTWV and PSSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTWV vs. PSSMX — Ранг доходности на риск
VTWV
PSSMX
Сравнение VTWV c PSSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) и Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWV | PSSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.11 | 3.52 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.42 | 11.76 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWV | PSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.77 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.30 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.41 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VTWV и PSSMX
Максимальная просадка VTWV за все время составила -45.73%, что меньше максимальной просадки PSSMX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWV и PSSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTWV | PSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.73% | -58.43% | +12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.64% | -8.76% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.72% | -24.30% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.72% | -27.01% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.73% | -44.85% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.91% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -9.52% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.62% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWV и PSSMX
Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что VTWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTWV | PSSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 4.43% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.20% | 11.71% | +0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 17.48% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 21.76% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 22.91% | +0.63% |
Сравнение комиссий VTWV и PSSMX
VTWV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PSSMX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWV и PSSMX
Дивидендная доходность VTWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности PSSMX в 8.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 8.68% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.56% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VTWV and PSSMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTWV has higher volatility (5.00%) compared to PSSMX (4.43%). In terms of maximum drawdown, VTWV dropped -45.73% vs PSSMX's -58.43%.
VTWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTWV и PSSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор