Сравнение VTWO с RB
VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VTWO charges 0.06%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности VTWO и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTWO показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 7.54%.
VTWO
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 18.87%
- 6 месяцев
- 16.64%
- 1 год
- 41.90%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 11.12%
RB
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTWO и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 18.87% | 15.18% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 7.54% | 10.58% |
Correlation
The correlation between VTWO and RB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTWO vs. RB — Ранг доходности на риск
VTWO
RB
Сравнение VTWO c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWO | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWO | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 3.27 | -2.74 |
Просадки
Сравнение просадок VTWO и RB
Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что больше максимальной просадки RB в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTWO | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.19% | -1.70% | -39.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -0.41% | -7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWO и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTWO | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 6.23% | +12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.49% | 6.23% | +16.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 6.23% | +16.85% |
Сравнение комиссий VTWO и RB
VTWO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWO и RB
Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности RB в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 1.98% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.07% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
VTWO and RB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.07% for VTWO.
VTWO is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. VTWO tracks Russell 2000 Index, while RB tracks Russell 2000. They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.06% for VTWO and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для VTWO и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор