Сравнение VTWO с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
VTWO и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTWO и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWO и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 4.36% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 35.58% | -2.55% | 4.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWO показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.49%.
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWO и OMFL
VTWO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.
Доходность на риск
VTWO vs. OMFL — Ранг доходности на риск
VTWO
OMFL
Сравнение VTWO c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWO | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.86 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.33 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.48 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 6.95 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWO | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.86 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.46 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.63 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VTWO и OMFL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWO и OMFL
Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности OMFL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTWO и OMFL
Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWO | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.19% | -33.24% | -7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -10.00% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | -22.44% | -9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -4.31% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -4.89% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.13% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWO и OMFL
Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWO | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 5.22% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 10.06% | +4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 16.71% | +6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.49% | 16.81% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 20.25% | +2.79% |