PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VTWO с OMFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTWO и OMFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWO и OMFL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
1.54%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%4.36%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
-0.49%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-2.55%4.95%

Доходность по периодам

С начала года, VTWO показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у OMFL с доходностью -0.49%.


VTWO

1 день
0.62%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.49%
1 год
26.61%
3 года*
13.37%
5 лет*
3.63%
10 лет*
9.96%

OMFL

1 день
0.93%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.40%
1 год
14.28%
3 года*
10.52%
5 лет*
7.65%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Russell 2000 ETF

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Сравнение комиссий VTWO и OMFL

VTWO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии OMFL в 0.29%.


Доходность на риск

VTWO vs. OMFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина

OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWO c OMFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VTWOOMFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.86

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.33

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.48

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

6.95

+0.17

VTWO vs. OMFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа OMFL равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и OMFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VTWOOMFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.86

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.46

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.63

-0.15

Корреляция

Корреляция между VTWO и OMFL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и OMFL

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности OMFL в 0.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
1.25%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
0.85%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTWO и OMFL

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и OMFL.


Загрузка...

Показатели просадок


VTWOOMFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.19%

-33.24%

-7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-10.00%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-22.44%

-9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-4.31%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-4.89%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.13%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и OMFL

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VTWOOMFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

5.22%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

10.06%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

16.71%

+6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

16.81%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.04%

20.25%

+2.79%