Сравнение VTWNX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWNX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWNX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -0.47% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.66% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWNX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции VTWNX уступали акциям LTIUX по среднегодовой доходности: 6.43% против 8.91% соответственно.
VTWNX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 6.43%
LTIUX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.15%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 8.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWNX и LTIUX
VTWNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWNX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
VTWNX
LTIUX
Сравнение VTWNX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWNX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.08 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.61 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.46 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 6.81 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWNX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.08 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.45 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VTWNX и LTIUX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWNX и LTIUX
Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что меньше доходности LTIUX в 9.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.24% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.18% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок VTWNX и LTIUX
Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWNX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -49.65% | +7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -8.44% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -24.23% | +4.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | -28.12% | +8.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -4.60% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -6.76% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.80% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWNX и LTIUX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 2.73%, в то время как у Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWNX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 4.44% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.95% | 6.70% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39% | 11.29% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 11.83% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 12.47% | -4.20% |