Сравнение VTWNX с FRKMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).
VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWNX и FRKMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWNX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -0.47% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 5.51% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWNX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.
VTWNX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 6.43%
FRKMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWNX и FRKMX
VTWNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.
Доходность на риск
VTWNX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
VTWNX
FRKMX
Сравнение VTWNX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWNX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.72 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.41 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.35 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 9.34 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWNX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.72 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.71 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VTWNX и FRKMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWNX и FRKMX
Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности FRKMX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.24% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.25% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTWNX и FRKMX
Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и FRKMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWNX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -16.04% | -26.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -3.42% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -16.04% | -3.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -2.44% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -3.64% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.86% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWNX и FRKMX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWNX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.14% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.95% | 2.95% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39% | 4.63% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 5.23% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 5.14% | +3.13% |