PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWNX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWNX с FRAMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTWNX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		-1.57%12.17%7.57%12.71%-14.17%8.15%12.05%17.64%-4.23%11.83%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		-0.57%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, VTWNX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции VTWNX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 6.31% против 3.65% соответственно.

VTWNX

1 день
0.11%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
0.06%
1 год
9.17%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.17%
10 лет*
6.31%

FRAMX

1 день
0.26%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
0.62%
1 год
6.78%
3 года*
5.66%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с VTWNX:
VTWNX с VTINXVTWNX с VTTVXVTWNX с FPIFXVTWNX с VOOVTWNX с VTIVTWNX с EWLVTWNX с FFFDX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с SWYMXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с AAETXFRAMX с SWIRX

Сравнение комиссий VTWNX и FRAMX

VTWNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Доходность на риск

VTWNX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWNX
Ранг доходности на риск VTWNX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWNX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWNX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWNX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWNX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWNXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.09

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.00

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

8.06

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWNX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWNXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.41

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.82

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.49

+0.03

Корреляция

Корреляция между VTWNX и FRAMX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и FRAMX

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности FRAMX в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		8.33%8.20%9.35%6.20%4.99%19.57%6.28%3.54%4.94%0.73%2.74%4.15%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.91%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и FRAMX

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTWNXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-33.94%

-8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.50%

-3.45%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-16.31%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

-16.31%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-3.20%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-3.87%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.86%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и FRAMX

Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTWNXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

1.96%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

2.86%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

4.59%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.37%

5.21%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.26%

4.47%

+3.79%