PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWIX с VHCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWIX с VHCAX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

VTWIX (Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares) and VHCAX (Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares) are both Large Cap Growth Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VTWIX returned 12.70%/yr vs 17.71%/yr for VHCAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VTWIX charges 0.08%/yr vs 0.32%/yr for VHCAX.

Доходность

Сравнение доходности VTWIX и VHCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWIX показывает доходность 11.21%, что значительно ниже, чем у VHCAX с доходностью 27.24%. За последние 10 лет акции VTWIX уступали акциям VHCAX по среднегодовой доходности: 12.70% против 17.71% соответственно.

VTWIX

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.74%
6 месяцев
11.21%
С начала года
11.21%
1 год
22.91%
3 года*
19.41%
5 лет*
10.55%
10 лет*
12.70%

VHCAX

1 день
-2.54%
1 месяц
1.43%
6 месяцев
27.24%
С начала года
27.24%
1 год
50.05%
3 года*
26.12%
5 лет*
13.99%
10 лет*
17.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWIX и VHCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		11.21%22.43%16.47%21.87%-18.00%18.21%16.70%26.77%-9.68%24.21%
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		27.24%25.83%14.07%25.63%-17.56%20.92%22.83%27.30%-3.71%28.37%

Correlation

The correlation between VTWIX and VHCAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.90

The correlation between VTWIX and VHCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWIX и VHCAX

Секторы
VTWIX
VHCAX

Технологии

31.1%
33.1%

Финансовые услуги

15.2%
8.2%

Промышленность

11.4%
10.7%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.8%

Коммуникационные услуги

8.0%
6.5%

Здравоохранение

7.9%
24.9%

Потребительский защитный сектор

4.5%
0.9%

Сырьевые материалы

4.1%
0.4%

Энергетика

3.8%
2.2%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

2.3%
0.1%

Технологии

VTWIX
31.1%
VHCAX
33.1%

Финансовые услуги

VTWIX
15.2%
VHCAX
8.2%

Промышленность

VTWIX
11.4%
VHCAX
10.7%

Потребительский циклический сектор

VTWIX
9.3%
VHCAX
9.8%

Коммуникационные услуги

VTWIX
8.0%
VHCAX
6.5%

Здравоохранение

VTWIX
7.9%
VHCAX
24.9%

Потребительский защитный сектор

VTWIX
4.5%
VHCAX
0.9%

Сырьевые материалы

VTWIX
4.1%
VHCAX
0.4%

Энергетика

VTWIX
3.8%
VHCAX
2.2%

Коммунальные услуги

VTWIX
2.4%
VHCAX

-

Недвижимость

VTWIX
2.3%
VHCAX
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares

Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTWIX:
VTWIX с VTWAXVTWIX с VTSAXVTWIX с VTIVTWIX с FZROXVTWIX с FZILXVTWIX с SPYVTWIX с VOO
Часто сравнивают с VHCAX:
VHCAX с VPMAXVHCAX с VOOVHCAX с VFIAXVHCAX с SPYVHCAX с BIOPXVHCAX с SCHGVHCAX с VDIGX

Доходность на риск

VTWIX vs. VHCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWIX
Ранг доходности на риск VTWIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VHCAX
Ранг доходности на риск VHCAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHCAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHCAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHCAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHCAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHCAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWIX c VHCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTWIXVHCAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.70

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.57

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

4.17

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

18.30

-7.79

VTWIX vs. VHCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWIX на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа VHCAX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWIX и VHCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTWIX и VHCAX

Максимальная просадка VTWIX за все время составила -50.16%, что меньше максимальной просадки VHCAX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWIX и VHCAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWIXVHCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.16%

-54.27%

+4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-12.42%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-23.92%

+7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-27.55%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

-33.78%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-2.54%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-8.38%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.83%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWIX и VHCAX

Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) составляет 5.62%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что VTWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWIXVHCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

9.72%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

16.33%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.24%

19.19%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

20.23%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

20.42%

-3.73%

Сравнение комиссий VTWIX и VHCAX

VTWIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VHCAX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWIX и VHCAX

Дивидендная доходность VTWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VHCAX в 7.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VHCAX
Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares		7.63%9.71%8.24%2.40%9.35%10.55%9.19%6.48%12.23%3.87%5.74%5.39%
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		1.58%1.82%1.94%2.07%2.19%1.81%1.66%2.32%2.55%2.11%2.40%2.46%

Часто задаваемые вопросы

VTWIX and VHCAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VHCAX has higher volatility (9.72%) compared to VTWIX (5.62%). In terms of maximum drawdown, VTWIX dropped -50.16% vs VHCAX's -54.27%.

VHCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWIX и VHCAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор