PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWIX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWIX с SWLGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTWIX (Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VTWIX returned 11.37%/yr vs 16.03%/yr for SWLGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VTWIX charges 0.08%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.

Доходность

Сравнение доходности VTWIX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWIX показывает доходность 13.18%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью 8.61%.

VTWIX

1 день
0.37%
1 месяц
5.70%
С начала года
13.18%
6 месяцев
14.11%
1 год
30.33%
3 года*
21.30%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.83%

SWLGX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.15%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.00%
1 год
27.46%
3 года*
25.54%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWIX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		13.18%22.43%16.47%21.87%-18.00%18.21%16.70%26.77%-9.68%0.60%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		8.61%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Correlation

The correlation between VTWIX and SWLGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.89

The correlation between VTWIX and SWLGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWIX и SWLGX

Секторы
VTWIX
SWLGX

Технологии

27.8%
51.4%

Финансовые услуги

15.9%
5.4%

Промышленность

12.0%
5.7%

Потребительский циклический сектор

9.5%
13.2%

Коммуникационные услуги

8.3%
13.2%

Здравоохранение

8.1%
7.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.7%

Энергетика

4.3%
0.4%

Сырьевые материалы

4.2%
0.3%

Коммунальные услуги

2.7%
0.3%

Недвижимость

2.4%
0.4%

Технологии

VTWIX
27.8%
SWLGX
51.4%

Финансовые услуги

VTWIX
15.9%
SWLGX
5.4%

Промышленность

VTWIX
12.0%
SWLGX
5.7%

Потребительский циклический сектор

VTWIX
9.5%
SWLGX
13.2%

Коммуникационные услуги

VTWIX
8.3%
SWLGX
13.2%

Здравоохранение

VTWIX
8.1%
SWLGX
7.1%

Потребительский защитный сектор

VTWIX
4.8%
SWLGX
2.7%

Энергетика

VTWIX
4.3%
SWLGX
0.4%

Сырьевые материалы

VTWIX
4.2%
SWLGX
0.3%

Коммунальные услуги

VTWIX
2.7%
SWLGX
0.3%

Недвижимость

VTWIX
2.4%
SWLGX
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VTWIX:
VTWIX с VTWAXVTWIX с VTSAXVTWIX с VTIVTWIX с FZROXVTWIX с FZILXVTWIX с SPYVTWIX с VOO
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM

Доходность на риск

VTWIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWIX
Ранг доходности на риск VTWIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWIXSWLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.85

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.50

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.76

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

5.92

+8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWIX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа SWLGX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWIX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWIXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.85

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.80

-0.34

Просадки

Сравнение просадок VTWIX и SWLGX

Максимальная просадка VTWIX за все время составила -50.16%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWIX и SWLGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWIXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.16%

-32.69%

-17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-16.16%

+6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-23.30%

+6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.39%

-32.69%

+6.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-7.05%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

4.80%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWIX и SWLGX

Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что VTWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWIXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

3.30%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

11.59%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

15.40%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

21.49%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

22.68%

-5.92%

Сравнение комиссий VTWIX и SWLGX

VTWIX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWIX и SWLGX

Дивидендная доходность VTWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности SWLGX в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.42%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%
VTWIX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares		1.57%1.82%1.94%2.07%2.19%1.81%1.66%2.32%2.55%2.11%2.40%2.46%

Часто задаваемые вопросы

VTWIX and SWLGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWIX has higher volatility (3.55%) compared to SWLGX (3.30%). In terms of maximum drawdown, VTWIX dropped -50.16% vs SWLGX's -32.69%.

VTWIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWIX и SWLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор