Сравнение VTWIX с DFLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX).
VTWIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 окт. 2008 г.. DFLVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWIX и DFLVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWIX и DFLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWIX Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares | -1.89% | 22.43% | 16.47% | 21.87% | -18.00% | 18.21% | 16.70% | 26.77% | -9.68% | 24.21% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 4.08% | 16.36% | 12.76% | 11.52% | -5.81% | 30.40% | -0.58% | 25.46% | -11.68% | 18.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWIX показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у DFLVX с доходностью 4.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWIX имеют среднегодовую доходность 11.51%, а акции DFLVX немного отстают с 11.15%.
VTWIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 11.51%
DFLVX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- 18.62%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWIX и DFLVX
VTWIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFLVX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWIX vs. DFLVX — Ранг доходности на риск
VTWIX
DFLVX
Сравнение VTWIX c DFLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) и DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWIX | DFLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.63 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.40 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 6.16 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWIX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.13 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.61 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.51 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VTWIX и DFLVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWIX и DFLVX
Дивидендная доходность VTWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности DFLVX в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWIX Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares | 1.81% | 1.82% | 1.94% | 2.07% | 2.19% | 1.81% | 1.66% | 2.32% | 2.55% | 2.11% | 2.40% | 2.46% |
DFLVX DFA U.S. Large Cap Value Portfolio | 1.62% | 1.71% | 1.87% | 3.65% | 4.56% | 5.90% | 1.97% | 4.04% | 7.83% | 6.06% | 3.77% | 6.52% |
Просадки
Сравнение просадок VTWIX и DFLVX
Максимальная просадка VTWIX за все время составила -50.16%, что меньше максимальной просадки DFLVX в -65.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWIX и DFLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWIX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.16% | -65.65% | +15.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -12.28% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.39% | -19.83% | -6.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.20% | -41.79% | +7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.01% | -4.06% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -8.52% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.80% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWIX и DFLVX
Vanguard Total World Stock Index Fund Institutional Shares (VTWIX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с DFA U.S. Large Cap Value Portfolio (DFLVX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что VTWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWIX | DFLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 4.16% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 8.48% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 16.53% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 15.95% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 18.40% | -1.67% |