Сравнение VTWG с PBW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW).
VTWG и PBW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTWG и PBW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWG и PBW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | -2.07% | 13.07% | 15.15% | 18.90% | -26.49% | 2.84% | 34.72% | 28.75% | -9.45% | 22.27% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWG показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у PBW с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции VTWG превзошли акции PBW по среднегодовой доходности: 9.83% против 6.57% соответственно.
VTWG
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 9.83%
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWG и PBW
VTWG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PBW в 0.61%.
Доходность на риск
VTWG vs. PBW — Ранг доходности на риск
VTWG
PBW
Сравнение VTWG c PBW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWG | PBW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 2.37 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.88 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 4.83 | -3.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 13.26 | -7.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWG | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.37 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.44 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.17 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | -0.07 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между VTWG и PBW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWG и PBW
Дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности PBW в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | 0.70% | 0.64% | 0.55% | 0.79% | 0.71% | 0.54% | 0.48% | 0.72% | 0.72% | 0.64% | 0.96% | 0.72% |
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок VTWG и PBW
Максимальная просадка VTWG за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки PBW в -89.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWG и PBW.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWG | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.07% | -89.02% | +46.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -21.24% | +6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.49% | -84.98% | +44.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.07% | -89.02% | +46.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -73.91% | +63.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -62.86% | +52.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.41% | 7.74% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWG и PBW
Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) составляет 8.83%, в то время как у Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что VTWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWG | PBW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.83% | 11.75% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 31.89% | -15.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.41% | 42.80% | -17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 42.93% | -18.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.14% | 38.48% | -14.34% |