PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWG с FYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWG с FYC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTWG (Vanguard Russell 2000 Growth ETF) and FYC (First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Small Cap Growth Equities funds - VTWG tracks the Russell 2000 Growth Index while FYC tracks the NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWG returned 11.38%/yr vs 14.42%/yr for FYC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VTWG charges 0.15%/yr vs 0.71%/yr for FYC.

Доходность

Сравнение доходности VTWG и FYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWG показывает доходность 18.68%, что значительно ниже, чем у FYC с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции VTWG уступали акциям FYC по среднегодовой доходности: 11.38% против 14.42% соответственно.

VTWG

1 день
1.53%
1 месяц
4.01%
С начала года
18.68%
6 месяцев
15.50%
1 год
39.69%
3 года*
19.19%
5 лет*
6.02%
10 лет*
11.38%

FYC

1 день
1.90%
1 месяц
3.46%
С начала года
22.29%
6 месяцев
21.43%
1 год
56.62%
3 года*
27.27%
5 лет*
10.89%
10 лет*
14.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWG и FYC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		18.68%13.07%15.15%18.90%-26.49%2.84%34.72%28.75%-9.45%22.27%
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		22.29%24.24%23.99%14.52%-25.86%21.64%32.34%16.79%-5.54%22.97%

Correlation

The correlation between VTWG and FYC is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2011 г.

0.93

The correlation between VTWG and FYC has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWG и FYC

Секторы
VTWG
FYC

Технологии

23.5%
13.7%

Промышленность

23.1%
13.4%

Здравоохранение

22.4%
27.9%

Финансовые услуги

8.2%
10.3%

Потребительский циклический сектор

7.7%
9.9%

Сырьевые материалы

4.2%
3.4%

Энергетика

3.5%
3.4%

Потребительский защитный сектор

2.6%
3.8%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.4%

Недвижимость

2.1%
8.4%

Коммунальные услуги

0.7%
1.5%

Технологии

VTWG
23.5%
FYC
13.7%

Промышленность

VTWG
23.1%
FYC
13.4%

Здравоохранение

VTWG
22.4%
FYC
27.9%

Финансовые услуги

VTWG
8.2%
FYC
10.3%

Потребительский циклический сектор

VTWG
7.7%
FYC
9.9%

Сырьевые материалы

VTWG
4.2%
FYC
3.4%

Энергетика

VTWG
3.5%
FYC
3.4%

Потребительский защитный сектор

VTWG
2.6%
FYC
3.8%

Коммуникационные услуги

VTWG
2.2%
FYC
3.4%

Недвижимость

VTWG
2.1%
FYC
8.4%

Коммунальные услуги

VTWG
0.7%
FYC
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VTWOVTWG с VYMVTWG с VBKVTWG с AVUVVTWG с VTWVVTWG с VONGVTWG с VIOG
Часто сравнивают с FYC:
FYC с FYXFYC с SMLVFYC с MBOXFYC с VBFYC с VBKFYC с IJRFYC с VIOG

Доходность на риск

VTWG vs. FYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FYC
Ранг доходности на риск FYC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWG c FYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) и First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWGFYCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.70

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.61

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

5.43

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

19.76

-10.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWG vs. FYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWG на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа FYC равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWG и FYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWGFYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.70

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.46

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.54

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VTWG и FYC

Максимальная просадка VTWG за все время составила -42.07%, что меньше максимальной просадки FYC в -47.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWG и FYC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWGFYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.07%

-47.85%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-10.48%

-4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.58%

-27.79%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.49%

-35.37%

-5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.07%

-47.85%

+5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-9.65%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.87%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWG и FYC

Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund (FYC) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что VTWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWGFYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.60%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

15.08%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.50%

21.09%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

23.63%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

24.57%

-0.36%

Сравнение комиссий VTWG и FYC

VTWG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FYC в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWG и FYC

Дивидендная доходность VTWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности FYC в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund		0.07%0.08%0.72%0.58%0.00%0.63%0.12%0.39%0.09%0.10%0.31%0.21%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.58%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VTWG and FYC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWG has higher volatility (6.50%) compared to FYC (5.60%). In terms of maximum drawdown, VTWG dropped -42.07% vs FYC's -47.85%.

On 10-year performance, FYC leads with 14.42% vs 11.38% for VTWG. On fees, VTWG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FYC has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FYC has performed better with a 14.42% return vs 11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.71% for FYC.

VTWG has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.07% for FYC.

VTWG tracks Russell 2000 Growth Index, while FYC tracks NASDAQ AlphaDEX Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for VTWG and 0.71% for FYC.

FYC currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWG и FYC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор