Сравнение VTWAX с UCEQX
VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) and UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, VTWAX returned 11.34%/yr vs 11.30%/yr for UCEQX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VTWAX и UCEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTWAX показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью 14.50%.
VTWAX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 13.15%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- 30.29%
- 3 года*
- 21.27%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- —
UCEQX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- 14.50%
- 6 месяцев
- 15.24%
- 1 год
- 31.69%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение доходности по годам VTWAX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 13.15% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 18.17% | 16.67% | 17.53% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 14.50% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 13.25% |
Correlation
The correlation between VTWAX and UCEQX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г. | 0.98 |
The correlation between VTWAX and UCEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTWAX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
VTWAX
UCEQX
Сравнение VTWAX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWAX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 3.61 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.26 | 16.19 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWAX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.64 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.70 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VTWAX и UCEQX
Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и UCEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTWAX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -35.33% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -8.96% | -0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.43% | -15.64% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -25.24% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -4.87% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.99% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWAX и UCEQX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) имеют волатильность 3.55% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTWAX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 3.67% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 9.71% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 12.25% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 15.27% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 16.50% | +1.70% |
Сравнение комиссий VTWAX и UCEQX
И VTWAX, и UCEQX имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWAX и UCEQX
Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности UCEQX в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 4.43% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.56% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, VTWAX and UCEQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UCEQX has higher volatility (3.67%) compared to VTWAX (3.55%). In terms of maximum drawdown, VTWAX dropped -34.20% vs UCEQX's -35.33%.
UCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTWAX и UCEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор