PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с VVIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с VVIAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and VVIAX (Vanguard Value Index Fund Admiral Shares) are both Large Cap Value Equities funds from Vanguard tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.30%/yr vs 12.48%/yr for VVIAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VTV charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for VVIAX.

Доходность

Сравнение доходности VTV и VVIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 11.62%, что значительно ниже, чем у VVIAX с доходностью 13.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTV имеют среднегодовую доходность 12.30%, а акции VVIAX немного впереди с 12.48%.

VTV

1 день
-1.36%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.62%
6 месяцев
12.57%
1 год
26.41%
3 года*
18.03%
5 лет*
11.11%
10 лет*
12.30%

VVIAX

1 день
0.82%
1 месяц
3.30%
С начала года
13.13%
6 месяцев
14.08%
1 год
28.07%
3 года*
18.67%
5 лет*
11.39%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и VVIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		11.62%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		13.13%15.27%16.00%9.22%-2.07%26.51%2.29%25.81%-5.45%17.13%

Correlation

The correlation between VTV and VVIAX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.99

The correlation between VTV and VVIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTV и VVIAX

Секторы
VTV
VVIAX

Финансовые услуги

22.3%
22.3%

Здравоохранение

14.5%
14.5%

Промышленность

14.0%
14.0%

Технологии

13.4%
13.4%

Потребительский защитный сектор

9.4%
9.4%

Энергетика

8.1%
8.1%

Коммунальные услуги

5.2%
5.2%

Потребительский циклический сектор

4.0%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.3%

Сырьевые материалы

3.1%
3.1%

Недвижимость

2.8%
2.8%

Финансовые услуги

VTV
22.3%
VVIAX
22.3%

Здравоохранение

VTV
14.5%
VVIAX
14.5%

Промышленность

VTV
14.0%
VVIAX
14.0%

Технологии

VTV
13.4%
VVIAX
13.4%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
VVIAX
9.4%

Энергетика

VTV
8.1%
VVIAX
8.1%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
VVIAX
5.2%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
VVIAX
4.0%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
VVIAX
3.3%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
VVIAX
3.1%

Недвижимость

VTV
2.8%
VVIAX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Vanguard Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с VVIAX:
VVIAX с VFIAXVVIAX с VIGAXVVIAX с FLCOXVVIAX с VOOVVIAX с VDADXVVIAX с VBIAXVVIAX с VITAX

Доходность на риск

VTV vs. VVIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VVIAX
Ранг доходности на риск VVIAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVIAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVIAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVIAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVIAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVIAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c VVIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVVVIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.77

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.94

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

4.39

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

16.56

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. VVIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVIAX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и VVIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVVVIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.77

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.75

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.42

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VTV и VVIAX

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, примерно равная максимальной просадке VVIAX в -59.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и VVIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVVVIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-59.32%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-6.36%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-14.39%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-17.14%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-36.80%

+0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

0.00%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-9.61%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.68%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и VVIAX

Vanguard Value ETF (VTV) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Admiral Shares (VVIAX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что VTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVVVIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.54%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.62%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

10.10%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

13.91%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

16.74%

-0.07%

Сравнение комиссий VTV и VVIAX

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VVIAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и VVIAX

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VVIAX в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%
VVIAX
Vanguard Value Index Fund Admiral Shares		1.84%2.04%2.30%2.45%2.51%2.14%2.55%2.49%2.72%2.29%2.45%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VTV and VVIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTV has higher volatility (2.87%) compared to VVIAX (2.54%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs VVIAX's -59.32%.

VVIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и VVIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор