Сравнение VTV с KWIN
VTV (Vanguard Value ETF) and KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VTV tracks the CRSP US Large Cap Value Index while KWIN tracks the Wahed Alternative Income Index. Both are passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. VTV charges 0.04%/yr vs 0.51%/yr for KWIN.
Доходность
Сравнение доходности VTV и KWIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTV показывает доходность 15.79%, что значительно выше, чем у KWIN с доходностью 1.46%.
VTV
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 11.46%
- С начала года
- 15.79%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.39%
KWIN
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTV и KWIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 15.79% | 4.16% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.46% | 0.61% |
Correlation
The correlation between VTV and KWIN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTV vs. KWIN — Ранг доходности на риск
VTV
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VTV c KWIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTV | KWIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.75 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTV и KWIN
Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки KWIN в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и KWIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTV | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -1.58% | -57.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -1.58% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -0.27% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTV и KWIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTV | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 4.15% | +6.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 4.15% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 4.15% | +12.45% |
Сравнение комиссий VTV и KWIN
VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии KWIN в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTV и KWIN
Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как KWIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.87% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
VTV and KWIN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.
VTV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.00% for KWIN.
VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while KWIN tracks Wahed Alternative Income Index. They also come from different issuers: Vanguard and KraneShares. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.51% for KWIN.
Подберите оптимальное распределение для VTV и KWIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор