Сравнение VTV с KWIN
VTV (Vanguard Value ETF) and KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VTV tracks the CRSP US Large Cap Value Index while KWIN tracks the Wahed Alternative Income Index. Both are passively managed. Their 0.12 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VTV charges 0.04%/yr vs 0.51%/yr for KWIN.
Доходность
Сравнение доходности VTV и KWIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTV показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у KWIN с доходностью 1.91%.
VTV
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 18.51%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.61%
- Всё время*
- 9.75%
KWIN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $326.79K | $276.65K | $438.06K | |
| $671.07M | $667.81M | $625.90M |
Сравнение доходности по годам VTV и KWIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 18.51% | 4.16% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.91% | 0.61% |
Correlation
The correlation between VTV and KWIN is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTV vs. KWIN — Ранг доходности на риск
VTV
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VTV c KWIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTV | KWIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTV и KWIN
Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки KWIN в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и KWIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTV | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -1.58% | -57.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.14% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -0.35% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VTV и KWIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTV | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 4.01% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 4.01% | +9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 4.01% | +12.61% |
Сравнение комиссий VTV и KWIN
VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии KWIN в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTV и KWIN
Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как KWIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.83% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
VTV and KWIN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.
VTV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for KWIN.
VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while KWIN tracks Wahed Alternative Income Index. They also come from different issuers: Vanguard and KraneShares. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.51% for KWIN.
Подберите оптимальное распределение для VTV и KWIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор