PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с CASH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с CASH

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while CASH (Meta Financial Group, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VTV returned 12.81%/yr vs 17.45%/yr for CASH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTV и CASH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Meta Financial Group, Inc. (CASH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 14.90%, что значительно ниже, чем у CASH с доходностью 15.67%. За последние 10 лет акции VTV уступали акциям CASH по среднегодовой доходности: 12.81% против 17.45% соответственно.

VTV

1 день
0.53%
1 месяц
5.60%
С начала года
14.90%
6 месяцев
14.16%
1 год
28.57%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.12%
10 лет*
12.81%

CASH

1 день
-2.54%
1 месяц
2.73%
С начала года
15.67%
6 месяцев
11.54%
1 год
10.58%
3 года*
19.67%
5 лет*
9.35%
10 лет*
17.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и CASH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		14.90%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
CASH
Meta Financial Group, Inc.		15.67%-3.25%39.47%23.45%-27.48%63.82%0.94%89.68%-36.81%-9.39%

Correlation

The correlation between VTV and CASH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.31

The correlation between VTV and CASH shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Meta Financial Group, Inc.

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с CASH:
CASH с QQQCASH с XDIV.TOCASH с VOOCASH с SPYCASH с XBAL.TOCASH с ARKKCASH с TFLO

Доходность на риск

VTV vs. CASH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CASH
Ранг доходности на риск CASH: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c CASH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Meta Financial Group, Inc. (CASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVCASHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
0.37

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
0.69

+3.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.09

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

0.48

+4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.04

0.95

+16.09

VTV vs. CASH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа CASH равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и CASH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTV и CASH

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки CASH в -83.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и CASH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVCASHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-83.66%

+24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-22.21%

+15.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-25.20%

+10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-50.84%

+33.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-64.90%

+28.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.86%

+17.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-22.88%

+15.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

11.12%

-9.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и CASH

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.35%, в то время как у Meta Financial Group, Inc. (CASH) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVCASHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

7.63%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

22.75%

-14.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

28.84%

-18.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

33.64%

-19.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

41.31%

-24.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и CASH

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности CASH в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASH
Meta Financial Group, Inc.		0.24%0.28%0.27%0.38%0.46%0.34%0.55%0.55%0.96%0.56%0.51%1.13%
VTV
Vanguard Value ETF		1.82%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and CASH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CASH has higher volatility (7.63%) compared to VTV (3.35%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs CASH's -83.66%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и CASH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор