Сравнение CASH с TFLO
CASH (Meta Financial Group, Inc.) is a stock, while TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Over the past 10 years, CASH returned 17.04%/yr vs 2.37%/yr for TFLO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CASH и TFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CASH показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у TFLO с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции CASH превзошли акции TFLO по среднегодовой доходности: 17.04% против 2.37% соответственно.
CASH
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 17.04%
TFLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам CASH и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH Meta Financial Group, Inc. | 9.55% | -3.25% | 39.47% | 23.45% | -27.48% | 63.82% | 0.94% | 89.68% | -36.81% | -9.39% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1.59% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | 0.43% | 2.04% | 1.76% | 1.01% |
Correlation
The correlation between CASH and TFLO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASH vs. TFLO — Ранг доходности на риск
CASH
TFLO
Сравнение CASH c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Financial Group, Inc. (CASH) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CASH | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -50.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 13.94 | -12.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 201.22 | -201.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 823.26 | -823.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CASH | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 14.09 | -14.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 10.30 | -10.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 5.21 | -4.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.99 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок CASH и TFLO
Максимальная просадка CASH за все время составила -83.66%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH и TFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CASH | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.66% | -5.01% | -78.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -0.02% | -22.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.20% | -0.04% | -25.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.84% | -0.13% | -50.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.90% | -0.16% | -64.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.21% | 0.00% | -22.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.89% | -0.10% | -22.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.65% | 0.00% | +10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CASH и TFLO
Meta Financial Group, Inc. (CASH) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что CASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CASH | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 0.07% | +8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 0.20% | +22.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.80% | 0.28% | +28.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.62% | 0.35% | +33.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.30% | 0.46% | +40.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASH и TFLO
Дивидендная доходность CASH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности TFLO в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH Meta Financial Group, Inc. | 0.26% | 0.28% | 0.27% | 0.38% | 0.46% | 0.34% | 0.55% | 0.55% | 0.96% | 0.56% | 0.51% | 1.13% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.90% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
CASH and TFLO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CASH has higher volatility (8.13%) compared to TFLO (0.07%). In terms of maximum drawdown, CASH dropped -83.66% vs TFLO's -5.01%.
TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.09 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CASH и TFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор