PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CASH с TFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CASH с TFLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meta Financial Group, Inc. (CASH) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).

TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CASH и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Meta Financial Group, Inc. (CASH) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CASH и TFLO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CASH
Meta Financial Group, Inc.		26.86%-3.25%39.47%23.45%-27.48%63.82%0.94%89.68%-36.81%-9.39%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		0.94%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%

Доходность по периодам

С начала года, CASH показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у TFLO с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции CASH превзошли акции TFLO по среднегодовой доходности: 20.31% против 2.27% соответственно.

CASH

1 день
0.89%
1 месяц
-2.00%
С начала года
26.86%
6 месяцев
22.41%
1 год
22.08%
3 года*
29.87%
5 лет*
14.62%
10 лет*
20.31%

TFLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.94%
6 месяцев
2.01%
1 год
4.08%
3 года*
4.85%
5 лет*
3.49%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Meta Financial Group, Inc.

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Часто сравнивают с CASH:
CASH с XDIV.TOCASH с QQQCASH с SPYCASH с VOOCASH с XBAL.TOCASH с ARKKCASH с XQQ.TO
Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с FLRN

Доходность на риск

CASH vs. TFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CASH
Ранг доходности на риск CASH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CASH c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Financial Group, Inc. (CASH) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CASHTFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

13.82

-13.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

45.26

-43.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

11.00

-9.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

207.22

-206.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

736.01

-733.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CASH vs. TFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CASH на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 13.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASH и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CASHTFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

13.82

-13.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

9.84

-9.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

4.54

-4.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.97

-0.65

Корреляция

Корреляция между CASH и TFLO составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASH и TFLO

Дивидендная доходность CASH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности TFLO в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CASH
Meta Financial Group, Inc.		0.22%0.28%0.27%0.38%0.46%0.34%0.55%0.55%0.96%0.56%0.51%1.13%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		4.00%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Просадки

Сравнение просадок CASH и TFLO

Максимальная просадка CASH за все время составила -83.66%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH и TFLO.

Загрузка...

Показатели просадок

CASHTFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.66%

-5.01%

-78.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.68%

-0.02%

-20.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.84%

-0.13%

-50.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.90%

-0.50%

-64.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.89%

0.00%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.95%

-0.10%

-22.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

0.01%

+9.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CASH и TFLO

Meta Financial Group, Inc. (CASH) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что CASH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CASHTFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

0.07%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.70%

0.21%

+20.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.69%

0.30%

+28.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.46%

0.36%

+33.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.17%

0.50%

+40.67%