Сравнение CASH с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Meta Financial Group, Inc. (CASH) и ARK Innovation ETF (ARKK).
ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CASH и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CASH и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH Meta Financial Group, Inc. | 26.86% | -3.25% | 39.47% | 23.45% | -27.48% | 63.82% | 0.94% | 89.68% | -36.81% | -9.39% |
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
Доходность по периодам
С начала года, CASH показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции CASH превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 20.31% против 14.48% соответственно.
CASH
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 22.41%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 14.62%
- 10 лет*
- 20.31%
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASH vs. ARKK — Ранг доходности на риск
CASH
ARKK
Сравнение CASH c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Financial Group, Inc. (CASH) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CASH | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.02 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.66 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 3.60 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CASH | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.02 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.23 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.36 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.32 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CASH и ARKK составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASH и ARKK
Дивидендная доходность CASH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH Meta Financial Group, Inc. | 0.22% | 0.28% | 0.27% | 0.38% | 0.46% | 0.34% | 0.55% | 0.55% | 0.96% | 0.56% | 0.51% | 1.13% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок CASH и ARKK
Максимальная просадка CASH за все время составила -83.66%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| CASH | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.66% | -80.97% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.68% | -31.35% | +10.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.84% | -77.23% | +26.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.90% | -80.97% | +16.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -55.71% | +49.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.95% | -29.81% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.60% | 12.16% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CASH и ARKK
Текущая волатильность для Meta Financial Group, Inc. (CASH) составляет 5.53%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что CASH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CASH | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 12.59% | -7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.70% | 27.62% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.69% | 42.55% | -13.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.46% | 46.38% | -12.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.17% | 40.11% | +1.06% |