Сравнение CASH с ARKK
CASH (Pathward Financial, Inc.) is a stock, while ARKK (ARK Innovation ETF) is Technology Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, CASH returned 17.52%/yr vs 14.73%/yr for ARKK. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CASH и ARKK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CASH показывает доходность 26.19%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции CASH превзошли акции ARKK по среднегодовой доходности: 17.52% против 14.73% соответственно.
CASH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- -2.16%
- С начала года
- 26.19%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 17.52%
- Всё время*
- 12.67%
ARKK
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -8.89%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- -0.96%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- -8.89%
- 10 лет*
- 14.73%
- Всё время*
- 12.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $400.87M | $379.31M | $522.14M | |
| $19.84M | $18.81M | $18.59M |
Сравнение доходности по годам CASH и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH Pathward Financial, Inc. | 26.19% | -3.25% | 39.47% | 23.45% | -27.48% | 63.82% | 0.94% | 89.68% | -36.81% | -9.39% |
ARKK ARK Innovation ETF | -0.96% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
Correlation
The correlation between CASH and ARKK is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2014 г. | 0.35 |
The correlation between CASH and ARKK shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASH vs. ARKK — Ранг доходности на риск
CASH
ARKK
Сравнение CASH c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pathward Financial, Inc. (CASH) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CASH | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.16 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 0.31 | +1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CASH и ARKK
Максимальная просадка CASH за все время составила -83.66%, примерно равная максимальной просадке ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH и ARKK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CASH | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.66% | -80.97% | -2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.21% | -31.35% | +9.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.21% | -39.56% | +17.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.84% | -76.18% | +25.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.90% | -80.97% | +16.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -50.67% | +40.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.84% | -30.40% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.11% | 15.69% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CASH и ARKK
Текущая волатильность для Pathward Financial, Inc. (CASH) составляет 10.21%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что CASH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CASH | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 11.12% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.49% | 27.98% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.81% | 36.66% | -6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.43% | 46.61% | -13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.37% | 40.51% | +0.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASH и ARKK
Дивидендная доходность CASH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
CASH Pathward Financial, Inc. | 0.22% | 0.28% | 0.27% | 0.38% | 0.46% | 0.34% | 0.55% | 0.55% | 0.96% | 0.56% | 0.51% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
CASH and ARKK have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKK has higher volatility (11.12%) compared to CASH (10.21%). In terms of maximum drawdown, CASH dropped -83.66% vs ARKK's -80.97%.
CASH currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CASH и ARKK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор