PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGEN с ^DJI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PGEN с ^DJI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PGEN (Precigen, Inc.) is a stock, while ^DJI (Dow Jones Industrial Average) is an index. Over the past 10 years, PGEN returned -18.62%/yr vs 10.99%/yr for ^DJI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGEN и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Precigen, Inc. (PGEN) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGEN показывает доходность -14.35%, что значительно ниже, чем у ^DJI с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции PGEN уступали акциям ^DJI по среднегодовой доходности: -18.62% против 10.99% соответственно.

PGEN

1 день
-7.25%
1 месяц
-13.73%
С начала года
-14.35%
6 месяцев
-0.56%
1 год
138.67%
3 года*
40.17%
5 лет*
-11.70%
10 лет*
-18.62%

^DJI

1 день
-1.35%
1 месяц
2.56%
С начала года
5.83%
6 месяцев
6.07%
1 год
18.95%
3 года*
14.85%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGEN и ^DJI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGEN
Precigen, Inc.		-14.35%273.21%-16.42%-11.84%-59.03%-63.63%86.13%-16.21%-43.23%-51.70%
^DJI
Dow Jones Industrial Average		5.83%12.97%12.88%13.70%-8.78%18.73%7.25%22.34%-5.63%25.08%

Correlation

The correlation between PGEN and ^DJI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2013 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Precigen, Inc.

Dow Jones Industrial Average

Часто сравнивают с PGEN:
PGEN с BROPGEN с AAPLPGEN с FAGAXPGEN с UNHPGEN с VTIPGEN с VUSXXPGEN с EPGAX
Часто сравнивают с ^DJI:
^DJI с SPY^DJI с DIA^DJI с ^DJT^DJI с QQQ^DJI с ^GSPC^DJI с SCHD^DJI с SDOW

Доходность на риск

PGEN vs. ^DJI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGEN
Ранг доходности на риск PGEN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEN: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
^DJI
Ранг доходности на риск ^DJI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEN c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Precigen, Inc. (PGEN) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGEN^DJIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.65

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.41

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

2.03

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

7.70

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGEN vs. ^DJI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGEN на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^DJI равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGEN и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGEN^DJIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.65

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.54

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.63

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.48

-0.64

Просадки

Сравнение просадок PGEN и ^DJI

Максимальная просадка PGEN за все время составила -99.00%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEN и ^DJI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGEN^DJIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.00%

-53.78%

-45.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.50%

-10.01%

-30.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.17%

-16.37%

-47.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.81%

-21.94%

-68.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.90%

-37.09%

-60.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.69%

-1.35%

-93.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.49%

-8.03%

-68.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.26%

2.63%

+16.63%

Волатильность

Сравнение волатильности PGEN и ^DJI

Precigen, Inc. (PGEN) имеет более высокую волатильность в 20.34% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что PGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGEN^DJIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.34%

3.55%

+16.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.98%

9.56%

+46.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.38%

12.32%

+92.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.00%

14.85%

+73.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.36%

17.62%

+73.74%

Часто задаваемые вопросы

PGEN and ^DJI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGEN has higher volatility (20.34%) compared to ^DJI (3.55%). In terms of maximum drawdown, PGEN dropped -99.00% vs ^DJI's -53.78%.

^DJI currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGEN и ^DJI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор