PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGEN с ^DJI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PGEN с ^DJI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Precigen, Inc. (PGEN) и Dow Jones Industrial Average (^DJI).

Доходность

Сравнение доходности PGEN и ^DJI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Precigen, Inc. (PGEN) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PGEN и ^DJI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGEN
Precigen, Inc.		-5.98%273.21%-16.42%-11.84%-59.03%-63.63%86.13%-16.21%-43.23%-51.70%
^DJI
Dow Jones Industrial Average		-3.12%12.97%12.88%13.70%-8.78%18.73%7.25%22.34%-5.63%25.08%

Доходность по периодам

С начала года, PGEN показывает доходность -5.98%, что значительно ниже, чем у ^DJI с доходностью -3.12%. За последние 10 лет акции PGEN уступали акциям ^DJI по среднегодовой доходности: -19.42% против 10.10% соответственно.

PGEN

1 день
1.55%
1 месяц
8.56%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
17.66%
1 год
173.87%
3 года*
54.77%
5 лет*
-10.88%
10 лет*
-19.42%

^DJI

1 день
0.48%
1 месяц
-4.78%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
0.27%
1 год
10.90%
3 года*
11.85%
5 лет*
7.03%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Precigen, Inc.

Dow Jones Industrial Average

Часто сравнивают с PGEN:
PGEN с BROPGEN с AAPL
Часто сравнивают с ^DJI:
^DJI с SPY^DJI с DIA^DJI с ^DJT^DJI с QQQ^DJI с ^GSPC^DJI с SCHD^DJI с SDOW

Доходность на риск

PGEN vs. ^DJI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGEN
Ранг доходности на риск PGEN: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGEN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGEN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGEN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGEN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGEN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
^DJI
Ранг доходности на риск ^DJI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGEN c ^DJI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Precigen, Inc. (PGEN) и Dow Jones Industrial Average (^DJI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGEN^DJIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.65

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.05

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.14

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.04

1.00

+3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

3.59

+5.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGEN vs. ^DJI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGEN на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа ^DJI равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGEN и ^DJI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGEN^DJIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.65

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.48

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

0.58

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.41

-0.56

Корреляция

Корреляция между PGEN и ^DJI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок PGEN и ^DJI

Максимальная просадка PGEN за все время составила -99.00%, что больше максимальной просадки ^DJI в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEN и ^DJI.

Загрузка...

Показатели просадок

PGEN^DJIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.00%

-53.78%

-45.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.50%

-10.85%

-29.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.81%

-21.94%

-69.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.19%

-37.09%

-61.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.17%

-7.22%

-86.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.25%

-9.76%

-66.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.03%

3.03%

+15.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PGEN и ^DJI

Precigen, Inc. (PGEN) имеет более высокую волатильность в 35.95% по сравнению с Dow Jones Industrial Average (^DJI) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что PGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DJI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PGEN^DJIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.95%

4.96%

+30.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.15%

9.29%

+53.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

108.88%

16.81%

+92.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.22%

14.76%

+73.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.73%

17.57%

+74.16%