PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFRIX с TFAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFRIX с TFAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX).

LFRIX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 30 дек. 2007 г.. TFAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LFRIX и TFAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFRIX и TFAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFRIX
Lord Abbett Floating Rate Fund		-0.93%6.30%8.28%12.22%-2.99%5.48%-1.47%7.59%-0.01%3.97%
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		-0.99%6.61%9.06%10.85%-1.85%4.73%1.88%8.71%0.06%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, LFRIX показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у TFAIX с доходностью -0.99%.

LFRIX

1 день
0.13%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.96%
3 года*
7.49%
5 лет*
5.15%
10 лет*
4.56%

TFAIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.22%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.08%
3 года*
7.38%
5 лет*
5.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Floating Rate Fund

T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I

Часто сравнивают с LFRIX:
LFRIX с FFRHXLFRIX с ARTUXLFRIX с JFIIXLFRIX с DBFRXLFRIX с RCRIXLFRIX с HFHIXLFRIX с BFRAX
Часто сравнивают с TFAIX:
TFAIX с RCRIXTFAIX с DFLYXTFAIX с SFHIXTFAIX с TBCIXTFAIX с XPTFXTFAIX с CAPIXTFAIX с SAMBX

Сравнение комиссий LFRIX и TFAIX

LFRIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TFAIX в 0.63%.

TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I
LFRIX
Lord Abbett Floating Rate Fund

Доходность на риск

LFRIX vs. TFAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFRIX
Ранг доходности на риск LFRIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFRIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFRIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFRIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFRIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TFAIX
Ранг доходности на риск TFAIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFRIX c TFAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFRIXTFAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.80

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

3.16

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.57

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

2.65

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

10.10

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFRIX vs. TFAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFRIX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TFAIX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFRIX и TFAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFRIXTFAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.80

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.83

1.93

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.14

-0.06

Корреляция

Корреляция между LFRIX и TFAIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFRIX и TFAIX

Дивидендная доходность LFRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что сопоставимо с доходностью TFAIX в 6.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFRIX
Lord Abbett Floating Rate Fund		6.55%7.20%7.68%7.63%3.95%4.01%4.64%5.71%5.60%4.65%4.64%4.72%
TFAIX
T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I		6.59%7.14%8.30%7.12%4.13%3.98%4.12%4.97%5.01%4.15%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LFRIX и TFAIX

Максимальная просадка LFRIX за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки TFAIX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFRIX и TFAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LFRIXTFAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-19.93%

-7.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-1.96%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.23%

-5.88%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.20%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-0.80%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.54%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LFRIX и TFAIX

Текущая волатильность для Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX) составляет 0.70%, в то время как у T. Rowe Price Floating Rate Fund Class I (TFAIX) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что LFRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFRIXTFAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.75%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

1.72%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

2.81%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.82%

2.75%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

3.96%

-0.06%