PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFRIX с HFHIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LFRIX с HFHIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX).

LFRIX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 30 дек. 2007 г.. HFHIX управляется Hartford. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LFRIX и HFHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LFRIX и HFHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LFRIX
Lord Abbett Floating Rate Fund		-0.93%6.30%8.28%12.22%-2.99%5.48%-1.47%7.59%-0.01%3.97%
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		-1.18%7.69%6.61%9.35%-4.54%4.21%1.04%9.28%-0.31%5.62%

Доходность по периодам

С начала года, LFRIX показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у HFHIX с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции LFRIX уступали акциям HFHIX по среднегодовой доходности: 4.56% против 4.83% соответственно.

LFRIX

1 день
0.13%
1 месяц
0.13%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.96%
3 года*
7.49%
5 лет*
5.15%
10 лет*
4.56%

HFHIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.01%
3 года*
6.56%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Floating Rate Fund

Hartford Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с LFRIX:
LFRIX с FFRHXLFRIX с JFIIXLFRIX с ARTUXLFRIX с RCRIXLFRIX с DBFRXLFRIX с BFRAXLFRIX с AFRAX
Часто сравнивают с HFHIX:
HFHIX с CAPIXHFHIX с NFIAXHFHIX с RCRIXHFHIX с SEMNXHFHIX с AFRAXHFHIX с FRFZXHFHIX с PYFRX

Сравнение комиссий LFRIX и HFHIX

LFRIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии HFHIX в 0.80%.

HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund
LFRIX
Lord Abbett Floating Rate Fund

Доходность на риск

LFRIX vs. HFHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFRIX
Ранг доходности на риск LFRIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFRIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFRIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFRIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFRIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFRIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HFHIX
Ранг доходности на риск HFHIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFHIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFHIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFHIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFHIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFHIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFRIX c HFHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFRIXHFHIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.77

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.78

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.65

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

3.03

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

9.86

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFRIX vs. HFHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFRIX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFHIX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFRIX и HFHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFRIXHFHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.77

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.83

1.37

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

1.16

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.24

-0.16

Корреляция

Корреляция между LFRIX и HFHIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFRIX и HFHIX

Дивидендная доходность LFRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности HFHIX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LFRIX
Lord Abbett Floating Rate Fund		6.55%7.20%7.68%7.63%3.95%4.01%4.64%5.71%5.60%4.65%4.64%4.72%
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		6.74%6.70%6.73%6.60%5.21%3.30%3.86%4.75%6.55%4.24%5.01%5.58%

Просадки

Сравнение просадок LFRIX и HFHIX

Максимальная просадка LFRIX за все время составила -27.90%, что больше максимальной просадки HFHIX в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFRIX и HFHIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LFRIXHFHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.90%

-23.31%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-1.85%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.23%

-8.21%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.75%

-23.31%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-1.73%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-1.35%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.57%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LFRIX и HFHIX

Lord Abbett Floating Rate Fund (LFRIX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что LFRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LFRIXHFHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.52%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

1.83%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

2.94%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.82%

2.89%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.90%

4.18%

-0.28%