Сравнение VTTVX с FYMIX
VTTVX (Vanguard Target Retirement 2025 Fund) and FYMIX (Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, VTTVX returned 12.70%/yr vs 15.72%/yr for FYMIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VTTVX charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for FYMIX.
Доходность
Сравнение доходности VTTVX и FYMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTTVX показывает доходность 6.32%, что значительно ниже, чем у FYMIX с доходностью 9.38%.
VTTVX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 16.09%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 7.94%
FYMIX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTTVX и FYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 6.32% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -12.06% |
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 9.38% | 18.95% | 11.09% | 16.15% | -15.71% |
Correlation
The correlation between VTTVX and FYMIX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between VTTVX and FYMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTTVX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск
VTTVX
FYMIX
Сравнение VTTVX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTTVX | FYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.71 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.96 | 11.73 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTTVX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.21 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.66 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VTTVX и FYMIX
Максимальная просадка VTTVX за все время составила -46.03%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTVX и FYMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTTVX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.03% | -22.70% | -23.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -8.80% | +3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.84% | -12.72% | +4.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.69% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -5.64% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 2.03% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTVX и FYMIX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) составляет 2.29%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что VTTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTTVX | FYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 3.60% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.54% | 8.88% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.85% | 10.81% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.09% | 12.73% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.94% | 12.73% | -2.79% |
Сравнение комиссий VTTVX и FYMIX
VTTVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTVX и FYMIX
Дивидендная доходность VTTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности FYMIX в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYMIX Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 3.37% | 3.69% | 1.84% | 1.78% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 6.95% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VTTVX and FYMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FYMIX has higher volatility (3.60%) compared to VTTVX (2.29%). In terms of maximum drawdown, VTTVX dropped -46.03% vs FYMIX's -22.70%.
VTTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTTVX и FYMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор