Сравнение VTTHX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
VTTHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VTTHX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTTHX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | -1.13% | 17.55% | 11.56% | 17.37% | -16.64% | 12.96% | 14.80% | 22.44% | -6.57% | 16.81% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VTTHX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции VTTHX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 8.95% против 5.47% соответственно.
VTTHX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 15.83%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 8.95%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTTHX и URINX
VTTHX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTTHX vs. URINX — Ранг доходности на риск
VTTHX
URINX
Сравнение VTTHX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTTHX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.83 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.62 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.38 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 2.52 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.85 | 10.91 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTTHX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.83 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.73 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.95 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.11 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между VTTHX и URINX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTHX и URINX
Дивидендная доходность VTTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 2.99% | 2.96% | 3.12% | 2.47% | 2.71% | 19.52% | 2.50% | 2.33% | 2.69% | 0.16% | 2.77% | 4.67% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок VTTHX и URINX
Максимальная просадка VTTHX за все время составила -51.76%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTHX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTTHX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.76% | -15.27% | -36.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.03% | -4.41% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -15.27% | -8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.15% | -15.27% | -11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -2.81% | -2.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -1.93% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.02% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTHX и URINX
Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что VTTHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTTHX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 2.61% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 3.83% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 6.07% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.34% | 6.23% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 5.79% | +6.65% |