Сравнение VTTHX с PEG
VTTHX (Vanguard Target Retirement 2035 Fund) is Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while PEG (Public Service Enterprise Group Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, VTTHX returned 9.76%/yr vs 9.71%/yr for PEG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VTTHX и PEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTTHX показывает доходность 7.34%, что значительно выше, чем у PEG с доходностью 0.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTTHX имеют среднегодовую доходность 9.76%, а акции PEG немного отстают с 9.71%.
VTTHX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 8.03%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 9.76%
PEG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- 9.71%
Сравнение доходности по годам VTTHX и PEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 7.34% | 17.55% | 11.56% | 17.37% | -16.64% | 12.96% | 14.80% | 22.44% | -6.57% | 16.81% |
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 0.92% | -1.89% | 42.63% | 3.62% | -5.09% | 18.34% | 2.37% | 17.09% | 4.68% | 21.77% |
Correlation
The correlation between VTTHX and PEG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2003 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between VTTHX and PEG has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTTHX vs. PEG — Ранг доходности на риск
VTTHX
PEG
Сравнение VTTHX c PEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) и Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTTHX | PEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.02 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 0.07 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 0.12 | +11.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTTHX и PEG
Максимальная просадка VTTHX за все время составила -51.76%, примерно равная максимальной просадке PEG в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTTHX и PEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTTHX | PEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.76% | -54.32% | +2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -13.15% | +5.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | -17.17% | +6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -27.29% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.15% | -40.78% | +13.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -10.88% | +9.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -11.16% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 7.98% | -6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTTHX и PEG
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) составляет 3.87%, в то время как у Public Service Enterprise Group Incorporated (PEG) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что VTTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTTHX | PEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 5.87% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 13.78% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.41% | 18.83% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 20.46% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 21.96% | -9.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTTHX и PEG
Дивидендная доходность VTTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности PEG в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated | 3.26% | 3.14% | 2.84% | 3.73% | 3.53% | 3.06% | 3.36% | 3.18% | 3.46% | 3.34% | 3.74% | 4.03% |
VTTHX Vanguard Target Retirement 2035 Fund | 2.75% | 2.96% | 3.12% | 2.47% | 2.71% | 19.52% | 2.50% | 2.33% | 2.69% | 0.16% | 2.77% | 4.67% |
Часто задаваемые вопросы
VTTHX and PEG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEG has higher volatility (5.87%) compared to VTTHX (3.87%). In terms of maximum drawdown, VTTHX dropped -51.76% vs PEG's -54.32%.
VTTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTTHX и PEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор