PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSPX с BIIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSPX с BIIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX).

VTSPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г.. BIIPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 15 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSPX и BIIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSPX и BIIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		0.97%6.06%4.75%4.61%-2.82%5.32%4.99%4.82%0.59%0.83%
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		0.73%6.05%4.75%3.25%-4.12%5.19%4.89%4.83%0.58%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, VTSPX показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у BIIPX с доходностью 0.73%.

VTSPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.88%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.49%
10 лет*
3.08%

BIIPX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.76%
3 года*
4.19%
5 лет*
2.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares

iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund

Часто сравнивают с VTSPX:
VTSPX с VTAPXVTSPX с VBTIXVTSPX с VBMPXVTSPX с VTIPVTSPX с VIGIXVTSPX с VTIPXVTSPX с VFITX
Часто сравнивают с BIIPX:
BIIPX с STIPBIIPX с VTAPXBIIPX с ICSHBIIPX с DFAAXBIIPX с EARRXBIIPX с IPBAXBIIPX с FFNYX

Сравнение комиссий VTSPX и BIIPX

VTSPX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BIIPX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTSPX vs. BIIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSPX
Ранг доходности на риск VTSPX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSPX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BIIPX
Ранг доходности на риск BIIPX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSPX c BIIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) и iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSPXBIIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.54

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.38

2.59

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.35

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.46

4.06

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.99

11.31

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSPX vs. BIIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSPX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа BIIPX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSPX и BIIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSPXBIIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.54

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.94

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.10

-0.04

Корреляция

Корреляция между VTSPX и BIIPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSPX и BIIPX

Дивидендная доходность VTSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что сопоставимо с доходностью BIIPX в 3.57%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VTSPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.69%1.21%1.96%2.47%1.52%0.80%
BIIPX
iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund		3.57%4.64%4.30%2.65%4.56%4.39%1.58%2.27%2.74%1.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTSPX и BIIPX

Максимальная просадка VTSPX за все время составила -5.35%, что меньше максимальной просадки BIIPX в -6.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSPX и BIIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSPXBIIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.35%

-6.46%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-1.12%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.35%

-6.46%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.51%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-1.09%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.40%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSPX и BIIPX

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Institutional Shares (VTSPX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с iShares Short-Term TIPS Bond Index Fund (BIIPX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что VTSPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSPXBIIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.56%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

1.28%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78%

2.53%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

3.07%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.23%

2.63%

-0.40%