PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSNX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSNX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSNX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		1.74%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции VTSNX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 8.85% против 8.31% соответственно.

VTSNX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.28%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.73%
1 год
27.11%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.85%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий VTSNX и SGOIX

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTSNX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSNX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSNXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.21

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.80

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.59

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

10.79

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSNX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOIX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSNXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.21

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.86

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.73

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.88

-0.50

Корреляция

Корреляция между VTSNX и SGOIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и SGOIX

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.98%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и SGOIX

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.72%, примерно равная максимальной просадке SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSNXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-35.54%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-11.35%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

-21.39%

-8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-24.79%

-10.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-8.91%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-4.57%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.72%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и SGOIX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSNXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

6.40%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

9.85%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

13.64%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

11.77%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

11.37%

+4.48%