PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSNX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSNX с QUERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSNX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		3.42%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции VTSNX уступали акциям QUERX по среднегодовой доходности: 9.03% против 10.65% соответственно.

VTSNX

1 день
1.65%
1 месяц
-2.27%
С начала года
3.42%
6 месяцев
7.22%
1 год
28.83%
3 года*
15.93%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.03%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с CFIMXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий VTSNX и QUERX

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.

QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTSNX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSNX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSNXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.34

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

0.56

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.08

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

0.45

+2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.17

2.06

+8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSNX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSNXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.34

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.70

-0.32

Корреляция

Корреляция между VTSNX и QUERX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и QUERX

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.93%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и QUERX

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.72%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSNXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-30.81%

-4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-8.92%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

-22.04%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-30.81%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-4.33%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-3.95%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.95%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и QUERX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSNXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

2.81%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

5.75%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

12.05%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

13.08%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

15.23%

+0.62%