Сравнение VTSNX с HWVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX).
VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. HWVIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VTSNX и HWVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTSNX и HWVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 1.74% | 32.24% | 5.38% | 15.29% | -15.99% | 8.64% | 11.27% | 21.69% | -14.41% | 27.54% |
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 5.73% | 3.02% | 4.31% | 16.36% | -6.33% | 35.19% | 1.25% | 21.68% | -14.44% | 13.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VTSNX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у HWVIX с доходностью 5.73%. За последние 10 лет акции VTSNX уступали акциям HWVIX по среднегодовой доходности: 8.85% против 10.12% соответственно.
VTSNX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 27.11%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 8.85%
HWVIX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- 5.73%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSNX и HWVIX
VTSNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HWVIX в 0.80%.
Доходность на риск
VTSNX vs. HWVIX — Ранг доходности на риск
VTSNX
HWVIX
Сравнение VTSNX c HWVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSNX | HWVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 0.81 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.29 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.17 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.25 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 4.31 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSNX | HWVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 0.81 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.26 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.41 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.34 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VTSNX и HWVIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSNX и HWVIX
Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности HWVIX в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 2.98% | 3.17% | 3.36% | 3.24% | 3.08% | 3.08% | 2.13% | 3.16% | 3.19% | 2.75% | 2.95% | 2.86% |
HWVIX Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund | 1.08% | 1.14% | 6.28% | 8.52% | 9.38% | 6.40% | 0.96% | 0.87% | 10.51% | 15.74% | 0.78% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок VTSNX и HWVIX
Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.72%, что меньше максимальной просадки HWVIX в -52.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и HWVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTSNX | HWVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.72% | -52.18% | +16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -14.82% | +3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.55% | -27.34% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.72% | -52.18% | +16.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -5.21% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -8.38% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 4.30% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSNX и HWVIX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Diversified Value Fund (HWVIX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTSNX | HWVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 4.45% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 12.41% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.73% | 22.99% | -7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 21.84% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 24.48% | -8.63% |