PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSNX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSNX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSNX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSNX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		1.74%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, VTSNX показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции VTSNX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 8.85% против 14.08% соответственно.

VTSNX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.28%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.73%
1 год
27.11%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.85%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий VTSNX и FLCPX

VTSNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

VTSNX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSNX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSNXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.98

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.50

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.33

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

6.39

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSNX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSNX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа FLCPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSNX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSNXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.98

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.84

-0.46

Корреляция

Корреляция между VTSNX и FLCPX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSNX и FLCPX

Дивидендная доходность VTSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.98%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTSNX и FLCPX

Максимальная просадка VTSNX за все время составила -35.72%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSNX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSNXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.72%

-33.87%

-1.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-12.14%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.55%

-24.40%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.72%

-33.87%

-1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-6.23%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-4.24%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.53%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSNX и FLCPX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что VTSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSNXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

5.34%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

9.53%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

18.33%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

17.08%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

18.15%

-2.30%