Сравнение VTSMX с VITPX
VTSMX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares) and VITPX (Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Large Cap Blend Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VTSMX returned 14.67%/yr vs 14.92%/yr for VITPX. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. VTSMX charges 0.06%/yr vs 0.02%/yr for VITPX.
Доходность
Сравнение доходности VTSMX и VITPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTSMX показывает доходность 14.22%, а VITPX немного выше – 14.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTSMX имеют среднегодовую доходность 14.67%, а акции VITPX немного впереди с 14.92%.
VTSMX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 13.22%
- С начала года
- 14.22%
- 1 год
- 24.50%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 14.67%
- Всё время*
- 10.79%
VITPX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- 2.45%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 14.25%
- 1 год
- 24.61%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 14.92%
- Всё время*
- 9.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTSMX и VITPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 14.22% | 16.63% | 22.76% | 26.38% | -19.60% | 25.59% | 20.87% | 30.63% | -5.27% | 21.05% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 14.25% | 17.17% | 25.43% | 26.01% | -19.48% | 25.76% | 20.95% | 30.87% | -5.59% | 20.51% |
Correlation
The correlation between VTSMX and VITPX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г. | 1.00 |
The correlation between VTSMX and VITPX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTSMX vs. VITPX — Ранг доходности на риск
VTSMX
VITPX
Сравнение VTSMX c VITPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTSMX | VITPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.71 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.65 | 11.72 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTSMX и VITPX
Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, примерно равная максимальной просадке VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и VITPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTSMX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -55.28% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -8.92% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.63% | -19.35% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -25.31% | -0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -34.99% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.86% | -7.98% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.06% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSMX и VITPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) имеют волатильность 4.12% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTSMX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.12% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 10.50% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 13.21% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 17.49% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 18.43% | 0.00% |
Сравнение комиссий VTSMX и VITPX
VTSMX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSMX и VITPX
Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VITPX в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 2.24% | 2.64% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.38% | 11.57% | 2.91% | 3.93% | 1.90% | 2.80% | 2.30% |
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 0.96% | 0.75% | 0.89% | 1.33% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, VTSMX and VITPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VITPX has higher volatility (4.12%) compared to VTSMX (4.12%). In terms of maximum drawdown, VTSMX dropped -55.38% vs VITPX's -55.28%.
VITPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTSMX и VITPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор