Сравнение VTSMX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
VTSMX управляется Vanguard. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VTSMX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTSMX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | -3.30% | 16.63% | 22.76% | 26.38% | -19.60% | 25.59% | 20.87% | 30.63% | -5.27% | 21.05% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VTSMX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции VTSMX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 13.50% против 10.65% соответственно.
VTSMX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 10.39%
- 10 лет*
- 13.50%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSMX и QUERX
VTSMX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
VTSMX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
VTSMX
QUERX
Сравнение VTSMX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSMX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.34 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.56 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.45 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 2.06 | +5.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSMX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.34 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.53 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.70 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.70 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VTSMX и QUERX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSMX и QUERX
Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSMX Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares | 1.08% | 0.75% | 0.89% | 1.33% | 1.54% | 1.11% | 1.33% | 1.67% | 1.92% | 1.61% | 1.83% | 1.86% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок VTSMX и QUERX
Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTSMX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -30.81% | -24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -8.92% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -22.04% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -30.81% | -4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -4.33% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -3.95% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.95% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSMX и QUERX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTSMX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 2.81% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 5.75% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 12.05% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 13.08% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 15.23% | +3.16% |