PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSMX с MVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSMX с MVALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX).

VTSMX управляется Vanguard. MVALX управляется Meridian. Фонд был запущен 10 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSMX и MVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSMX и MVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		-3.98%16.63%22.76%26.38%-19.60%25.59%20.87%30.63%-5.27%21.05%
MVALX
Meridian Contrarian Fund		1.10%17.43%9.73%12.40%-16.67%26.66%23.75%23.66%-7.85%24.88%

Доходность по периодам

С начала года, VTSMX показывает доходность -3.98%, что значительно ниже, чем у MVALX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции VTSMX превзошли акции MVALX по среднегодовой доходности: 13.42% против 12.18% соответственно.

VTSMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.00%
1 год
17.61%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.24%
10 лет*
13.42%

MVALX

1 день
3.46%
1 месяц
-8.28%
С начала года
1.10%
6 месяцев
3.22%
1 год
28.51%
3 года*
11.52%
5 лет*
5.96%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares

Meridian Contrarian Fund

Часто сравнивают с VTSMX:
VTSMX с VTSAXVTSMX с VTIVTSMX с DODFXVTSMX с VOOVTSMX с TRBCXVTSMX с VTCLXVTSMX с VDIGX
Часто сравнивают с MVALX:
MVALX с FBGRXMVALX с VVIAXMVALX с VFIAXMVALX с FSMDMVALX с JANBXMVALX с FLQMMVALX с FCNTX

Сравнение комиссий VTSMX и MVALX

VTSMX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MVALX в 1.12%.

MVALX
Meridian Contrarian Fund
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares

Доходность на риск

VTSMX vs. MVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSMX
Ранг доходности на риск VTSMX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSMX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MVALX
Ранг доходности на риск MVALX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVALX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVALX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVALX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVALX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVALX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSMX c MVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSMXMVALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.19

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.78

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.50

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

5.93

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSMX vs. MVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSMX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVALX равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSMX и MVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSMXMVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.19

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.29

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.02

Корреляция

Корреляция между VTSMX и MVALX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSMX и MVALX

Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности MVALX в 12.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		1.08%0.75%0.89%1.33%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%
MVALX
Meridian Contrarian Fund		12.67%12.81%4.26%5.45%11.45%14.16%4.93%7.94%25.52%10.53%0.52%16.76%

Просадки

Сравнение просадок VTSMX и MVALX

Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки MVALX в -50.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и MVALX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSMXMVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-50.65%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-14.19%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-24.80%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-42.06%

+7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-8.46%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-7.15%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

4.14%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSMX и MVALX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) составляет 5.49%, в то время как у Meridian Contrarian Fund (MVALX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSMXMVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

7.47%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

14.41%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

25.13%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

20.58%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

21.33%

-2.93%