PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSMX с MVALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSMX с MVALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTSMX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares) and MVALX (Meridian Contrarian Fund) are both mutual funds - VTSMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while MVALX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Meridian. Over the past 10 years, VTSMX returned 14.94%/yr vs 13.55%/yr for MVALX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VTSMX charges 0.14%/yr vs 1.12%/yr for MVALX.

Доходность

Сравнение доходности VTSMX и MVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTSMX показывает доходность 11.96%, что значительно ниже, чем у MVALX с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции VTSMX превзошли акции MVALX по среднегодовой доходности: 14.94% против 13.55% соответственно.

VTSMX

1 день
0.24%
1 месяц
5.75%
С начала года
11.96%
6 месяцев
11.85%
1 год
29.00%
3 года*
21.99%
5 лет*
12.80%
10 лет*
14.94%

MVALX

1 день
1.96%
1 месяц
6.59%
С начала года
17.57%
6 месяцев
18.16%
1 год
35.80%
3 года*
16.74%
5 лет*
8.16%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSMX и MVALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		11.96%16.63%22.76%26.38%-19.60%25.59%20.87%30.63%-5.27%21.05%
MVALX
Meridian Contrarian Fund		17.57%17.43%9.73%12.40%-16.67%26.66%23.75%23.66%-7.85%24.88%

Correlation

The correlation between VTSMX and MVALX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 1994 г.

0.85

The correlation between VTSMX and MVALX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares

Meridian Contrarian Fund

Часто сравнивают с VTSMX:
VTSMX с VTSAXVTSMX с VTIVTSMX с DODFXVTSMX с TRBCXVTSMX с VOOVTSMX с VTCLXVTSMX с VDIGX
Часто сравнивают с MVALX:
MVALX с FBGRXMVALX с VVIAXMVALX с FSMDMVALX с JANBXMVALX с VFIAXMVALX с FCNTXMVALX с FLQM

Доходность на риск

VTSMX vs. MVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSMX
Ранг доходности на риск VTSMX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSMX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSMX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSMX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MVALX
Ранг доходности на риск MVALX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVALX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVALX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVALX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVALX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSMX c MVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и Meridian Contrarian Fund (MVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSMXMVALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.06

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.88

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.44

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.51

12.18

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSMX vs. MVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSMX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVALX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSMX и MVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSMXMVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.06

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.40

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.64

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.61

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VTSMX и MVALX

Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки MVALX в -50.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и MVALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSMXMVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-50.65%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-11.53%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.63%

-24.80%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-24.80%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-42.06%

+7.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-7.12%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.22%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSMX и MVALX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) составляет 2.95%, в то время как у Meridian Contrarian Fund (MVALX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSMXMVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

6.33%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

14.51%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

19.25%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

20.74%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

21.44%

-3.03%

Сравнение комиссий VTSMX и MVALX

VTSMX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии MVALX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSMX и MVALX

Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности MVALX в 10.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVALX
Meridian Contrarian Fund		10.90%12.81%4.26%5.45%11.45%14.16%4.93%7.94%25.52%10.53%0.52%16.76%
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		0.93%0.75%0.89%1.33%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%

Часто задаваемые вопросы

VTSMX and MVALX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVALX has higher volatility (6.33%) compared to VTSMX (2.95%). In terms of maximum drawdown, VTSMX dropped -55.38% vs MVALX's -50.65%.

VTSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSMX и MVALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор