PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSMX с AFNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSMX с AFNIX

Последнее обновление 10 апр. 2026 г.

VTSMX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares) и AFNIX (AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. За последние 10 лет VTSMX показал 13.99% в год против 10.49% в год у AFNIX. Корреляция 0.89 указывает на значительное пересечение по экспозиции. VTSMX взимает 0.14% в год против 0.83% у AFNIX.

Доходность

Сравнение доходности VTSMX и AFNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, VTSMX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у AFNIX с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции VTSMX превзошли акции AFNIX по среднегодовой доходности: 13.99% против 10.49% соответственно.

VTSMX

1 день
2.51%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.45%
1 год
26.41%
3 года*
19.20%
5 лет*
10.56%
10 лет*
13.99%

AFNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.19%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.15%
1 год
18.59%
3 года*
11.98%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSMX и AFNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		-0.19%16.63%22.76%26.38%-19.60%25.59%20.87%30.63%-5.27%21.05%
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		1.74%11.36%16.23%6.59%-8.77%25.23%6.60%25.71%-1.98%19.51%

Корреляция

Корреляция между VTSMX и AFNIX составляет 0.70 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.89

Корреляция между VTSMX и AFNIX меняется по разным временным интервалам — от 0.70 (1 год) до 0.89 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение комиссий VTSMX и AFNIX

VTSMX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AFNIX в 0.83%.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares

AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I

Часто сравнивают с VTSMX:
VTSMX с VTSAXVTSMX с VTIVTSMX с DODFXVTSMX с VOOVTSMX с TRBCXVTSMX с VTCLXVTSMX с VDIGX
Часто сравнивают с AFNIX:
AFNIX с VUGAFNIX с VOOAFNIX с VTVAFNIX с SPYAFNIX с CAIFXAFNIX с ALSMXAFNIX с FLCPX

Доходность на риск

VTSMX vs. AFNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSMX
Ранг доходности на риск VTSMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSMX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSMX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AFNIX
Ранг доходности на риск AFNIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFNIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFNIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFNIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFNIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFNIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSMX c AFNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) и AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSMXAFNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

0.93

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.63

1.33

+2.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.20

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.00

1.24

+2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.75

5.88

+11.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSMX vs. AFNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSMX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа AFNIX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSMX и AFNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSMXAFNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.93

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.65

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.69

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VTSMX и AFNIX

Максимальная просадка VTSMX за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки AFNIX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSMX и AFNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSMXAFNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.38%

-35.60%

-19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-5.68%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-19.57%

-5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-35.60%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-5.60%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.93%

-3.55%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.21%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSMX и AFNIX

Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares (VTSMX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I (AFNIX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что VTSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSMXAFNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

2.96%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

6.57%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

13.57%

+3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

13.88%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

16.24%

+2.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSMX и AFNIX

Дивидендная доходность VTSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности AFNIX в 31.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSMX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares		1.04%0.75%0.89%1.33%1.54%1.11%1.33%1.67%1.92%1.61%1.83%1.86%
AFNIX
AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I		31.45%14.13%6.88%3.43%4.61%1.78%1.75%2.13%2.04%1.72%1.79%2.66%