PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSIX с CAMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSIX с CAMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX).

VTSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 1999 г.. CAMSX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSIX и CAMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSIX и CAMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		3.69%5.96%8.64%15.99%-16.14%27.12%11.09%23.30%-8.59%13.08%
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		2.94%8.91%6.01%12.12%-8.70%17.24%9.52%29.01%-12.51%4.01%

Доходность по периодам

С начала года, VTSIX показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у CAMSX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции VTSIX превзошли акции CAMSX по среднегодовой доходности: 9.87% против 7.95% соответственно.

VTSIX

1 день
2.79%
1 месяц
-4.67%
С начала года
3.69%
6 месяцев
5.15%
1 год
20.34%
3 года*
10.54%
5 лет*
4.20%
10 лет*
9.87%

CAMSX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.58%
С начала года
2.94%
6 месяцев
4.22%
1 год
17.99%
3 года*
7.59%
5 лет*
4.43%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares

Cambiar Small Cap Fund

Часто сравнивают с VTSIX:
VTSIX с FSMDVTSIX с VITSXVTSIX с VGTVTSIX с VTIVTSIX с VINIXVTSIX с BRK-BVTSIX с VUG
Часто сравнивают с CAMSX:
CAMSX с SPYCAMSX с CSMDXCAMSX с AASMXCAMSX с FSOPXCAMSX с SSLCXCAMSX с BOSOXCAMSX с RYRRX

Сравнение комиссий VTSIX и CAMSX

VTSIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CAMSX в 1.10%.

CAMSX
Cambiar Small Cap Fund
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VTSIX vs. CAMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSIX
Ранг доходности на риск VTSIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CAMSX
Ранг доходности на риск CAMSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSIX c CAMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSIXCAMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.93

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.57

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

5.04

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSIX vs. CAMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSIX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAMSX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSIX и CAMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSIXCAMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.93

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.24

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.38

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.04

Корреляция

Корреляция между VTSIX и CAMSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSIX и CAMSX

Дивидендная доходность VTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности CAMSX в 10.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSIX
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares		1.32%1.31%1.47%1.52%1.54%1.19%1.11%1.17%1.29%1.13%1.03%1.30%
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		10.30%10.60%3.52%1.35%0.48%32.84%0.34%4.82%24.24%4.61%0.00%8.66%

Просадки

Сравнение просадок VTSIX и CAMSX

Максимальная просадка VTSIX за все время составила -57.81%, примерно равная максимальной просадке CAMSX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSIX и CAMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSIXCAMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.81%

-58.43%

+0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.85%

-11.67%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.92%

-22.14%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.86%

-41.99%

-1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.68%

-8.95%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-8.90%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.64%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSIX и CAMSX

Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Institutional Shares (VTSIX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) имеют волатильность 6.25% и 6.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSIXCAMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

6.00%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

12.53%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.70%

20.12%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

18.67%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

20.74%

+2.37%