Сравнение CAMSX с ZSCCX
CAMSX (Cambiar Small Cap Fund) and ZSCCX (Zacks Small-Cap Core Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, CAMSX returned 9.20%/yr vs 12.52%/yr for ZSCCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CAMSX charges 1.10%/yr vs 1.39%/yr for ZSCCX.
Доходность
Сравнение доходности CAMSX и ZSCCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CAMSX показывает доходность 16.36%, а ZSCCX немного выше – 16.80%. За последние 10 лет акции CAMSX уступали акциям ZSCCX по среднегодовой доходности: 9.20% против 12.52% соответственно.
CAMSX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 16.36%
- 6 месяцев
- 15.50%
- 1 год
- 29.93%
- 3 года*
- 12.57%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 9.20%
ZSCCX
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 16.80%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 34.12%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение доходности по годам CAMSX и ZSCCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 16.36% | 8.91% | 6.01% | 12.12% | -8.70% | 17.24% | 9.52% | 29.01% | -12.51% | 4.01% |
ZSCCX Zacks Small-Cap Core Fund | 16.80% | 10.25% | 27.77% | 17.94% | -11.84% | 32.60% | -1.42% | 21.20% | -12.29% | 14.04% |
Correlation
The correlation between CAMSX and ZSCCX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2011 г. | 0.89 |
The correlation between CAMSX and ZSCCX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAMSX vs. ZSCCX — Ранг доходности на риск
CAMSX
ZSCCX
Сравнение CAMSX c ZSCCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) и Zacks Small-Cap Core Fund (ZSCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAMSX | ZSCCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 3.81 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.18 | 11.65 | -2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAMSX | ZSCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.57 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.52 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CAMSX и ZSCCX
Максимальная просадка CAMSX за все время составила -58.43%, что больше максимальной просадки ZSCCX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMSX и ZSCCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAMSX | ZSCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.43% | -50.29% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -8.85% | -1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.14% | -21.87% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | -23.91% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -50.29% | +8.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -1.47% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -7.11% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 2.89% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMSX и ZSCCX
Текущая волатильность для Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) составляет 4.60%, в то время как у Zacks Small-Cap Core Fund (ZSCCX) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что CAMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAMSX | ZSCCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 5.57% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 13.61% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.66% | 18.82% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 22.84% | -4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 24.17% | -3.41% |
Сравнение комиссий CAMSX и ZSCCX
CAMSX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии ZSCCX в 1.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMSX и ZSCCX
Дивидендная доходность CAMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, тогда как ZSCCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 9.11% | 10.60% | 3.52% | 1.35% | 0.48% | 32.84% | 0.34% | 4.82% | 24.24% | 4.61% | 0.00% | 8.66% |
ZSCCX Zacks Small-Cap Core Fund | 0.00% | 0.00% | 34.48% | 4.49% | 0.49% | 2.30% | 0.02% | 0.10% | 10.82% | 13.57% | 0.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAMSX and ZSCCX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZSCCX has higher volatility (5.57%) compared to CAMSX (4.60%). In terms of maximum drawdown, CAMSX dropped -58.43% vs ZSCCX's -50.29%.
CAMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAMSX и ZSCCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор