- ISIN
- US0075W08170
- CUSIP
- 0075W0817
- Эмитент
- Cambiar Funds
- Дата выпуска
- 31 авг. 2004 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CAMSX
Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) прибавил 19.4% с начала года. Текущая цена акции CAMSX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CAMSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,414.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) показал доход в 19.43% с начала года и 31.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAMSX составила 10.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Cambiar Small Cap Fund
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 19.43%
- 6 месяцев
- 17.79%
- 1 год
- 31.19%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 10.06%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность CAMSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 авг. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +19.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.7%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CAMSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.18% | 3.44% | -5.40% | 10.50% | 1.92% | 3.02% | 19.43% | ||||||
| 2025 | 3.20% | -3.52% | -5.07% | -2.67% | 4.88% | 4.91% | 0.61% | 5.80% | -0.00% | -1.09% | 1.15% | 1.01% | 8.91% |
| 2024 | -3.60% | -0.20% | 4.59% | -5.96% | 4.73% | -1.15% | 8.56% | -0.47% | -0.66% | -0.42% | 9.46% | -7.53% | 6.01% |
| 2023 | 8.16% | 0.13% | -1.22% | -2.94% | -2.15% | 6.25% | 2.46% | -5.36% | -4.27% | -5.22% | 7.13% | 10.19% | 12.12% |
| 2022 | -4.19% | 2.98% | 1.93% | -7.25% | -0.14% | -6.54% | 7.14% | -5.71% | -6.49% | 11.64% | 4.42% | -4.78% | -8.70% |
| 2021 | 2.77% | 7.34% | 2.82% | 2.74% | 0.19% | 0.19% | -1.00% | 2.25% | -4.69% | 3.05% | -4.68% | 5.74% | 17.24% |
Метрики бенчмарка
Cambiar Small Cap Fund has an annualized alpha of 0.36%, beta of 1.01, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 2004.
- This fund participated in 105.98% of S&P 500 Index downside but only 105.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.79, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.36%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 105.54%
- Участие в снижении
- 105.98%
Комиссия
Комиссия CAMSX составляет 1.10%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CAMSX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAMSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 2.46 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 10.92 | -0.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cambiar Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.70 | $1.70 | $0.57 | $0.21 | $0.07 | $5.18 | $0.06 | $0.80 | $3.25 | $0.88 | $0.00 | $1.42 |
Дивидендный доход | 8.88% | 10.60% | 3.52% | 1.35% | 0.48% | 32.84% | 0.34% | 4.82% | 24.24% | 4.61% | 0.00% | 8.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cambiar Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $1.70 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.18 | $5.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cambiar Small Cap Fund показал максимальную просадку в 58.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -58.43%март 2009 г. | 1y 8mo | 1y 8mo | 3y 4moиюль 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -41.99%март 2020 г. | 1mo 8d | 7mo 28d | 9mo 6dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -30.67%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 13d | 9mo 17dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -29.93%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 1y 4d | 1y 7moиюнь 2015 г. - февр. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.76%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 10mo 15d | 1y 2moавг. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Показатели просадок
| CAMSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.43% | -56.78% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.44% | -9.10% | -1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.14% | -18.90% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | -25.43% | +3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | -33.92% | -8.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -10.71% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.04% | +1.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CAMSX
Добавьте Cambiar Small Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CAMSX