Сравнение CAMSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CAMSX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAMSX или SPY.
Основные характеристики
CAMSX | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -3.34% | 7.90% |
Дох-ть за 1 год | 5.84% | 28.03% |
Дох-ть за 3 года | -0.46% | 8.75% |
Дох-ть за 5 лет | 5.93% | 13.52% |
Дох-ть за 10 лет | 4.81% | 12.62% |
Коэф-т Шарпа | 0.31 | 2.33 |
Дневная вол-ть | 16.29% | 11.63% |
Макс. просадка | -58.44% | -55.19% |
Current Drawdown | -4.99% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между CAMSX и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CAMSX и SPY
С начала года, CAMSX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции CAMSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.81% против 12.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAMSX и SPY
CAMSX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAMSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMSX и SPY
Дивидендная доходность CAMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SPY в 1.31%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambiar Small Cap Fund | 1.10% | 1.06% | 0.38% | 32.84% | 0.34% | 4.82% | 24.24% | 4.61% | 0.00% | 8.66% | 14.41% | 11.72% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CAMSX и SPY
Максимальная просадка CAMSX за все время составила -58.44%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAMSX и SPY
Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что CAMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.