PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSAX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTSAX с YFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VTSAX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTSAX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-3.97%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%18.79%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		9.95%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, VTSAX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.

VTSAX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.71%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.60%

YFSIX

1 день
1.66%
1 месяц
-8.77%
С начала года
9.95%
6 месяцев
1.95%
1 год
23.54%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий VTSAX и YFSIX

VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VTSAX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSAX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSAXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.16

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.33

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.52

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.24

4.86

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSAX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSAX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YFSIX равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSAX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSAXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.16

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.46

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.72

-0.28

Корреляция

Корреляция между VTSAX и YFSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSAX и YFSIX

Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.16%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTSAX и YFSIX

Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTSAXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-35.10%

-20.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-14.20%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-25.14%

-0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-9.56%

+3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.06%

-4.94%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

4.43%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSAX и YFSIX

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) составляет 5.49%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTSAXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

9.49%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

19.95%

-10.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

21.30%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

15.13%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

16.21%

+2.18%