PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTSAX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTSAX с VT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTSAX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - VTSAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, VTSAX returned 15.03%/yr vs 12.72%/yr for VT. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VTSAX charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности VTSAX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTSAX показывает доходность 11.13%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.66%. За последние 10 лет акции VTSAX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 15.03% против 12.72% соответственно.

VTSAX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.13%
6 месяцев
10.86%
1 год
28.10%
3 года*
22.03%
5 лет*
12.68%
10 лет*
15.03%

VT

1 день
0.37%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.66%
6 месяцев
13.38%
1 год
29.42%
3 года*
21.22%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTSAX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		11.13%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.66%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between VTSAX and VT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.95

The correlation between VTSAX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTSAX и VT

Секторы
VTSAX
VT

Технологии

33.3%
27.8%

Финансовые услуги

11.9%
15.9%

Коммуникационные услуги

10.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.5%

Промышленность

9.5%
12.0%

Здравоохранение

9.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Энергетика

3.8%
4.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.7%

Недвижимость

2.4%
2.4%

Сырьевые материалы

2.0%
4.2%

Технологии

VTSAX
33.3%
VT
27.8%

Финансовые услуги

VTSAX
11.9%
VT
15.9%

Коммуникационные услуги

VTSAX
10.1%
VT
8.3%

Потребительский циклический сектор

VTSAX
9.8%
VT
9.5%

Промышленность

VTSAX
9.5%
VT
12.0%

Здравоохранение

VTSAX
9.1%
VT
8.1%

Потребительский защитный сектор

VTSAX
4.7%
VT
4.8%

Энергетика

VTSAX
3.8%
VT
4.3%

Коммунальные услуги

VTSAX
2.7%
VT
2.7%

Недвижимость

VTSAX
2.4%
VT
2.4%

Сырьевые материалы

VTSAX
2.0%
VT
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

VTSAX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTSAX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTSAXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.33

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.22

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

3.05

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

13.61

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTSAX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTSAX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTSAX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTSAXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.33

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VTSAX и VT

Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTSAXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.33%

-50.27%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-9.67%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-16.51%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.36%

-26.38%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-34.24%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.51%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-7.02%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.17%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VTSAX и VT

Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) составляет 3.05%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTSAXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.74%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

10.17%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

12.70%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

16.04%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

17.23%

+1.18%

Сравнение комиссий VTSAX и VT

VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTSAX и VT

Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.01%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VTSAX and VT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VT has higher volatility (3.74%) compared to VTSAX (3.05%). In terms of maximum drawdown, VTSAX dropped -55.33% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTSAX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор