Сравнение VTSAX с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VTSAX и VT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTSAX и VT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -6.75% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -1.71% | 22.43% | 16.49% | 22.02% | -18.00% | 18.27% | 16.59% | 26.81% | -9.76% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, VTSAX показывает доходность -6.75%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции VTSAX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 13.27% против 11.53% соответственно.
VTSAX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 13.27%
VT
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTSAX и VT
VTSAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTSAX vs. VT — Ранг доходности на риск
VTSAX
VT
Сравнение VTSAX c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTSAX | VT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.25 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.84 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.83 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 8.51 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTSAX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.25 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.67 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VTSAX и VT составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTSAX и VT
Дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VT в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.20% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.82% | 1.82% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VTSAX и VT
Максимальная просадка VTSAX за все время составила -55.33%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTSAX и VT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTSAX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.33% | -50.27% | -5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -11.84% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -26.38% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -34.24% | -0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.92% | -6.89% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -7.08% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.55% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTSAX и VT
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) составляет 4.39%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что VTSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTSAX | VT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 6.33% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 9.95% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.42% | 17.24% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 15.98% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 17.20% | +1.17% |