PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTRIX с VIDGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTRIX с VIDGX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VTRIX (Vanguard International Value Fund) and VIDGX (Vanguard International Dividend Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Vanguard. Over the past year, VTRIX returned 29.51% vs 9.80% for VIDGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VTRIX charges 0.36%/yr vs 0.55%/yr for VIDGX.

Доходность

Сравнение доходности VTRIX и VIDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTRIX показывает доходность 15.41%, что значительно выше, чем у VIDGX с доходностью 4.69%.

VTRIX

1 день
0.70%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
11.77%
С начала года
15.41%
1 год
29.51%
3 года*
15.15%
5 лет*
9.21%
10 лет*
9.42%

VIDGX

1 день
0.82%
1 месяц
1.66%
6 месяцев
2.85%
С начала года
4.69%
1 год
9.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTRIX и VIDGX

2026 (YTD)202520242023
VTRIX
Vanguard International Value Fund		15.41%29.87%0.86%13.43%
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		4.69%18.76%-1.06%5.99%

Correlation

The correlation between VTRIX and VIDGX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.85

The correlation between VTRIX and VIDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTRIX и VIDGX

Секторы
VTRIX
VIDGX

Финансовые услуги

26.4%
18.4%

Технологии

14.7%
9.5%

Потребительский циклический сектор

13.3%
5.4%

Промышленность

13.3%
23.4%

Здравоохранение

9.0%
16.4%

Потребительский защитный сектор

8.0%
13.4%

Сырьевые материалы

6.3%
9.0%

Энергетика

4.6%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.2%

Недвижимость

1.5%

-

Коммунальные услуги

0.3%
1.0%

Финансовые услуги

VTRIX
26.4%
VIDGX
18.4%

Технологии

VTRIX
14.7%
VIDGX
9.5%

Потребительский циклический сектор

VTRIX
13.3%
VIDGX
5.4%

Промышленность

VTRIX
13.3%
VIDGX
23.4%

Здравоохранение

VTRIX
9.0%
VIDGX
16.4%

Потребительский защитный сектор

VTRIX
8.0%
VIDGX
13.4%

Сырьевые материалы

VTRIX
6.3%
VIDGX
9.0%

Энергетика

VTRIX
4.6%
VIDGX
1.4%

Коммуникационные услуги

VTRIX
2.6%
VIDGX
2.2%

Недвижимость

VTRIX
1.5%
VIDGX

-

Коммунальные услуги

VTRIX
0.3%
VIDGX
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Value Fund

Vanguard International Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VIHAX
Часто сравнивают с VIDGX:
VIDGX с VYMIVIDGX с VIHAXVIDGX с VMVFXVIDGX с VWICXVIDGX с SCHFVIDGX с VTSAXVIDGX с VIDY.TO

Доходность на риск

VTRIX vs. VIDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VIDGX
Ранг доходности на риск VIDGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDGX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTRIX c VIDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTRIXVIDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.73

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.10

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.13

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

0.80

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.61

2.36

+7.25

VTRIX vs. VIDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа VIDGX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и VIDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и VIDGX

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки VIDGX в -14.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и VIDGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTRIXVIDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-14.09%

-45.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-12.25%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-2.92%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-3.47%

-10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

4.16%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и VIDGX

Vanguard International Value Fund (VTRIX) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Vanguard International Dividend Growth Fund (VIDGX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTRIXVIDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.04%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

10.77%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

13.50%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

12.89%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

12.89%

+3.41%

Сравнение комиссий VTRIX и VIDGX

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VIDGX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и VIDGX

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.68%, что больше доходности VIDGX в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIDGX
Vanguard International Dividend Growth Fund		1.66%1.74%4.16%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		15.68%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Часто задаваемые вопросы

VTRIX and VIDGX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTRIX has higher volatility (3.54%) compared to VIDGX (3.04%). In terms of maximum drawdown, VTRIX dropped -59.39% vs VIDGX's -14.09%.

VTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTRIX и VIDGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор