PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTRIX с VFSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTRIX с VFSAX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VTRIX (Vanguard International Value Fund) and VFSAX (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VTRIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VFSAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VTRIX returned 7.31%/yr vs 5.18%/yr for VFSAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VTRIX charges 0.36%/yr vs 0.16%/yr for VFSAX.

Доходность

Сравнение доходности VTRIX и VFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTRIX показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у VFSAX с доходностью 7.40%.

VTRIX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.48%
С начала года
11.31%
6 месяцев
14.50%
1 год
27.19%
3 года*
15.25%
5 лет*
7.31%
10 лет*
9.31%

VFSAX

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.83%
С начала года
7.40%
6 месяцев
10.25%
1 год
21.75%
3 года*
15.30%
5 лет*
5.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTRIX и VFSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTRIX
Vanguard International Value Fund		11.31%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%11.95%
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		7.40%29.89%2.58%15.13%-21.30%12.68%11.90%13.47%

Correlation

The correlation between VTRIX and VFSAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.91

The correlation between VTRIX and VFSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTRIX и VFSAX

Секторы
VTRIX
VFSAX

Финансовые услуги

26.4%
13.0%

Технологии

14.7%
13.6%

Потребительский циклический сектор

13.3%
8.7%

Промышленность

13.3%
20.2%

Здравоохранение

9.0%
6.2%

Потребительский защитный сектор

8.0%
3.0%

Сырьевые материалы

6.3%
13.6%

Энергетика

4.6%
6.3%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

1.5%
8.3%

Коммунальные услуги

0.3%
3.0%

Финансовые услуги

VTRIX
26.4%
VFSAX
13.0%

Технологии

VTRIX
14.7%
VFSAX
13.6%

Потребительский циклический сектор

VTRIX
13.3%
VFSAX
8.7%

Промышленность

VTRIX
13.3%
VFSAX
20.2%

Здравоохранение

VTRIX
9.0%
VFSAX
6.2%

Потребительский защитный сектор

VTRIX
8.0%
VFSAX
3.0%

Сырьевые материалы

VTRIX
6.3%
VFSAX
13.6%

Энергетика

VTRIX
4.6%
VFSAX
6.3%

Коммуникационные услуги

VTRIX
2.6%
VFSAX
2.4%

Недвижимость

VTRIX
1.5%
VFSAX
8.3%

Коммунальные услуги

VTRIX
0.3%
VFSAX
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard International Value Fund

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VIHAX
Часто сравнивают с VFSAX:
VFSAX с VFTAXVFSAX с VTIAXVFSAX с DFISXVFSAX с AVDVVFSAX с FSGGXVFSAX с VIGAXVFSAX с SPY

Доходность на риск

VTRIX vs. VFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VFSAX
Ранг доходности на риск VFSAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSAX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTRIX c VFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTRIXVFSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.64

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.25

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

1.96

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.04

7.45

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTRIX vs. VFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTRIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSAX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTRIX и VFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTRIXVFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.64

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.35

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.52

-0.17

Просадки

Сравнение просадок VTRIX и VFSAX

Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки VFSAX в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и VFSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTRIXVFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.39%

-39.86%

-19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.48%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.78%

-14.73%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.62%

-33.81%

+6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-4.90%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.87%

-9.24%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.01%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VTRIX и VFSAX

Текущая волатильность для Vanguard International Value Fund (VTRIX) составляет 4.21%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VFSAX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTRIXVFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

4.84%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

11.63%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

13.75%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

15.10%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.57%

17.04%

-0.47%

Сравнение комиссий VTRIX и VFSAX

VTRIX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VFSAX в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTRIX и VFSAX

Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.26%, что больше доходности VFSAX в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSAX
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund Admiral Shares		3.08%3.31%3.36%3.06%2.22%2.67%1.85%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		16.26%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Часто задаваемые вопросы

VTRIX and VFSAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFSAX has higher volatility (4.84%) compared to VTRIX (4.21%). In terms of maximum drawdown, VTRIX dropped -59.39% vs VFSAX's -39.86%.

VTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTRIX и VFSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор