Сравнение VTRIX с PTSIX
VTRIX (Vanguard International Value Fund) and PTSIX (PIMCO RAE PLUS International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, VTRIX returned 9.61%/yr vs 10.40%/yr for PTSIX. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VTRIX charges 0.36%/yr vs 0.82%/yr for PTSIX.
Доходность
Сравнение доходности VTRIX и PTSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTRIX показывает доходность 18.63%, а PTSIX немного выше – 18.88%. За последние 10 лет акции VTRIX уступали акциям PTSIX по среднегодовой доходности: 9.61% против 10.40% соответственно.
VTRIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 11.36%
- С начала года
- 18.63%
- 1 год
- 33.22%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 9.61%
- Всё время*
- 6.41%
PTSIX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.75%
- 6 месяцев
- 8.40%
- С начала года
- 18.88%
- 1 год
- 34.10%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 10.40%
- Всё время*
- 9.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VTRIX и PTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTRIX Vanguard International Value Fund | 18.63% | 29.87% | 0.86% | 16.13% | -11.67% | 7.93% | 8.96% | 20.39% | -14.52% | 27.98% |
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 18.88% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | 10.70% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
Correlation
The correlation between VTRIX and PTSIX is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2011 г. | 0.72 |
The correlation between VTRIX and PTSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTRIX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск
VTRIX
PTSIX
Сравнение VTRIX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard International Value Fund (VTRIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTRIX | PTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.53 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 3.87 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 12.91 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTRIX и PTSIX
Максимальная просадка VTRIX за все время составила -59.39%, что больше максимальной просадки PTSIX в -46.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTRIX и PTSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTRIX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.39% | -46.94% | -12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.42% | -9.12% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.78% | -15.62% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.51% | -29.41% | +2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.26% | -46.94% | +8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.50% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -9.39% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.72% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTRIX и PTSIX
Vanguard International Value Fund (VTRIX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что VTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTRIX | PTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 2.73% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 9.47% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 11.92% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 14.99% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.32% | 15.79% | +0.53% |
Сравнение комиссий VTRIX и PTSIX
VTRIX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTRIX и PTSIX
Дивидендная доходность VTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.25%, что больше доходности PTSIX в 8.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 8.95% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 223.75% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
VTRIX Vanguard International Value Fund | 15.25% | 18.10% | 8.53% | 2.78% | 2.75% | 4.35% | 1.58% | 2.96% | 6.24% | 1.86% | 2.29% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
VTRIX and PTSIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTRIX has higher volatility (3.32%) compared to PTSIX (2.73%). In terms of maximum drawdown, VTRIX dropped -59.39% vs PTSIX's -46.94%.
PTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTRIX и PTSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор